Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг
| Источник: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 3.— 2006.— [С. 10-14] |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | , |
| Примечания: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации На основе метода динамического программирования Беллмана приводится исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг, как задачи оптимального управления капиталом портфеля в смысле минимизации функционала, характеризующего его отклонения от капитала эталонного портфеля. |
| Язык: | русский |
| Опубликовано: |
2006
|
| Серии: | Естественные науки |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/02.pdf |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171273 |