Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг

Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 309, № 3.— 2006.— [С. 10-14]
Main Author: Демин Н. С. Николай Серапионович
Other Authors: Рожкова С. В. Светлана Владимировна, Цитко А. В.
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
На основе метода динамического программирования Беллмана приводится исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг, как задачи оптимального управления капиталом портфеля в смысле минимизации функционала, характеризующего его отклонения от капитала эталонного портфеля.
Language:Russian
Published: 2006
Series:Естественные науки
Subjects:
математические методы
динамическое программирование
задачи
портфель ценных бумаг
метод Беллмана
исследования
формирование
оптимальное управление
капитал
функционалы
эталонные портфели
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
Online Access:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/02.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171273
Description
Physical Description:1 файл (342 Кб)
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
На основе метода динамического программирования Беллмана приводится исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг, как задачи оптимального управления капиталом портфеля в смысле минимизации функционала, характеризующего его отклонения от капитала эталонного портфеля.

Similar Items