Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 1.— 2006.— [С. 16-19] |
|---|---|
| Автор: | |
| Інші автори: | |
| Резюме: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
2006
|
| Серія: | Естественные науки |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i1/03.pdf |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171048 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 171048 | ||
| 005 | 20231031163900.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\185492 | ||
| 035 | |a RU\TPU\book\185491 | ||
| 090 | |a 171048 | ||
| 100 | |a 20091201d2006 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения |b Электронный ресурс |f Д. Н. Жабин, Е. С. Холопова | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (364 Кб) | ||
| 225 | 1 | |a Естественные науки | |
| 230 | |a Электронные текстовые данные (1 файл : 364 Кб) | ||
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 300 | |a Электронная версия печатной публикации | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 19 (8 назв.)] | ||
| 330 | |a Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] |f Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2000- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\185489 |t Т. 309, № 1 |v [С. 16-19] |d 2006 |p 267 с. | |
| 610 | 1 | |a стохастические процессы | |
| 610 | 1 | |a коррелированные приращения | |
| 610 | 1 | |a приложения | |
| 610 | 1 | |a стохастические интегралы | |
| 610 | 1 | |a стохастические дифференциалы | |
| 610 | 1 | |a рынок капитала | |
| 610 | 1 | |a классическая гипотеза | |
| 610 | 1 | |a доходность | |
| 610 | 1 | |a ценные бумаги | |
| 610 | 1 | |a уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова | |
| 610 | 1 | |a плотность | |
| 610 | 1 | |a акции | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 700 | 1 | |a Жабин |b Д. Н. | |
| 701 | 1 | |a Холопова |b Е. С. | |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20090623 |g PSBO | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20211014 |g PSBO | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i1/03.pdf | |
| 942 | |c CF | ||