Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 1.— 2006.— [С. 16-19] |
|---|---|
| 第一著者: | |
| その他の著者: | |
| 要約: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. |
| 言語: | ロシア語 |
| 出版事項: |
2006
|
| シリーズ: | Естественные науки |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i1/03.pdf |
| フォーマット: | 電子媒体 図書の章 |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171048 |