Прогнозирование эконометрических временных рядов: учебное пособие

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur: Чураков Е. П. Евгений Павлович
Samenvatting:Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad.
Taal:Russisch
Gepubliceerd in: Москва, Финансы и статистика, 2008
Onderwerpen:
Formaat: Boek
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165839
Omschrijving
Fysieke beschrijving:206 с. ил.
Samenvatting:Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad.
ISBN:9785279032266