Прогнозирование эконометрических временных рядов, учебное пособие

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Чураков Е. П. Евгений Павлович
Resumo:	Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad.
Publicado em:	Москва, Финансы и статистика, 2008
Assuntos:	экономика экономические модели математические модели временные ряды прогнозирование математические методы авторегрессионные модели стохастические модели уравнения Винера-Хопфа учебные пособия
Formato:	Livro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165839

Descrição
Descrição Física:	206 с. ил.
Resumo:	Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad.
ISBN:	9785279032266

Registos relacionados