Прогнозирование эконометрических временных рядов: учебное пособие

Bibliographic Details
Main Author:	Чураков Е. П. Евгений Павлович
Summary:	Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad.
Language:	Russian
Published:	Москва, Финансы и статистика, 2008
Subjects:	Эконометрика экономика экономические модели математические модели временные ряды прогнозирование математические методы авторегрессионные модели стохастические модели уравнения Винера-Хопфа учебные пособия
Format:	Book
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165839

Description
Physical Description:	206 с. ил.
Summary:	Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad.
ISBN:	9785279032266

Similar Items