Прогнозирование эконометрических временных рядов: учебное пособие
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Περίληψη: | Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad. |
| Γλώσσα: | Ρωσικά |
| Έκδοση: |
Москва, Финансы и статистика, 2008
|
| Θέματα: | |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165839 |