Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Roccioletti, Simona (Հեղինակ)
Համատեղ հեղինակ: SpringerLink (Online service)
Ամփոփում:XIX, 145 p. 45 illus.
text
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler, 2016.
Հրատարակություն:1st ed. 2016.
Շարք:BestMasters,
Խորագրեր:
Macroeconomics.
Finance.
Econometrics.
Macroeconomics and Monetary Economics.
Financial Economics.
Quantitative Economics.
Առցանց հասանելիություն:https://doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9
Ձևաչափ: Էլեկտրոնային Գիրք
Բովանդակություն:
  • Risk measures and their properties
  • Elicitability
  • Backtesting (VaR and ES)
  • Empirical Analysis
  • MATLAB code.

Նմանատիպ նյութեր