Time Series Econometrics Learning Through Replication /

Time Series Econometrics Learning Through Replication /

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (1)
Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Levendis, John D. (Հեղինակ)
Համատեղ հեղինակ: SpringerLink (Online service)
Ամփոփում:XIII, 409 p. 403 illus.
text
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2018.
Հրատարակություն:1st ed. 2018.
Շարք:Springer Texts in Business and Economics,
Խորագրեր:
Econometrics.
Statistics .
Macroeconomics.
Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance.
Macroeconomics and Monetary Economics.
Առցանց հասանելիություն:https://doi.org/10.1007/978-3-319-98282-3
Ձևաչափ: Էլեկտրոնային Գիրք
Բովանդակություն:
  • Chapter 1: Introduction
  • Chapter 2: ARMA (p,q) Processes
  • Chapter 3: Non-Stationary and ARIMA (p,d,q) Processes
  • Chapter 4: Unit Root and Stationarity Tests
  • Chapter 5: Structural Breaks and Non-Stationairty
  • Chapter 6: ARCH, GARCH and Time-Varying Variance
  • Chapter 7: Multiple Time Series and Vector Autoregressions
  • Chapter 8: Multiple Time Series and Cointegration.

Նմանատիպ նյութեր