Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data /
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả của công ty: | |
| Tóm tắt: | XVII, 114 p. 32 illus., 16 illus. in color. text |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2016.
|
| Phiên bản: | 1st ed. 2016. |
| Loạt: | SpringerBriefs in Finance,
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-45970-7 |
| Định dạng: | Điện tử Sách |
Mục lục:
- Introduction
- Different Approaches on CDS Valuation - an Empirical Study
- Credit Default Swaps from an Equity Option View
- Strike of Default: Sensitivity and Times Series Analysis
- Conclusion.