Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data /

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Schmidt, Mathias (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Περίληψη:XVII, 114 p. 32 illus., 16 illus. in color.
text
Γλώσσα:Αγγλικά
Έκδοση: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2016.
Έκδοση:1st ed. 2016.
Σειρά:SpringerBriefs in Finance,
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:https://doi.org/10.1007/978-3-319-45970-7
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Βιβλίο
Πίνακας περιεχομένων:
  • Introduction
  • Different Approaches on CDS Valuation - an Empirical Study
  • Credit Default Swaps from an Equity Option View
  • Strike of Default: Sensitivity and Times Series Analysis
  • Conclusion.