Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data /
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| সংস্থা লেখক: | |
| সংক্ষিপ্ত: | XVII, 114 p. 32 illus., 16 illus. in color. text |
| ভাষা: | ইংরেজি |
| প্রকাশিত: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2016.
|
| সংস্করন: | 1st ed. 2016. |
| মালা: | SpringerBriefs in Finance,
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-45970-7 |
| বিন্যাস: | বৈদ্যুতিক গ্রন্থ |
সূচিপত্রের সারণি:
- Introduction
- Different Approaches on CDS Valuation - an Empirical Study
- Credit Default Swaps from an Equity Option View
- Strike of Default: Sensitivity and Times Series Analysis
- Conclusion.