Разработка торговой стратегии на основе прогнозирования ценового движения с использованием GARCH-модели и оптимизации через LSTM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Разработка торговой стратегии на основе прогнозирования ценового движения с использованием GARCH-модели и оптимизации через LSTM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

ग्रंथसूची विवरण
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XХII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2025/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет ; под ред. И. А. Курзиной [и др.].— .— Томск: Изд-во ТПУ Т. 3 : Математика.— 2025.— С. 100-102
मुख्य लेखक:	Шарков П. В.
अन्य लेखक:	Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
सारांश:	Заглавие с экрана Predicting the dynamics of financial assets is a crucial task in developing effective trading strategies. In this paper, we apply the GARCH model to estimate market volatility and employ an LSTM neural network to optimize trade execution. The effectiveness of the strategy is evaluated using historical data, with a focus on risk-adjusted returns. The results are assessed through key financial metrics, including the Sharpe ratio. The implementation is performed in Python (arch library), leveraging modern machine learning and statistical modeling libraries Текстовый файл
भाषा:	रूसी
प्रकाशित:	2025
विषय:	труды учёных ТПУ электронный ресурс garch-model time series LSTM financial assets
ऑनलाइन पहुंच:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/133119
स्वरूप:	इलेक्ट्रोनिक पुस्तक अध्याय
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=682753

समान संसाधन

Macroeconometric Methods Applications to the Indian Economy /
प्रकाशित: (2023)

Predicting Firm’s Performance Based on Panel Data: Using Hybrid Methods to Improve Forecast Accuracy; Mathematics; Vol. 13, iss. 8
प्रकाशित: (2025)

Energy Trading and Risk Management Commentary on Arbitrage, Risk Measurement, and Hedging Strategy /
द्वारा: Nakajima, Tadahiro, और अन्य
प्रकाशित: (2022)

Анализ финансовой устойчивости российских авиакомпаний на основе теории нечетких множеств; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 5 : Экономика и управление
द्वारा: Тимошенко Д. В.
प्रकाशित: (2025)

Computational Methods for Blade Icing Detection of Wind Turbines
द्वारा: Cheng, Xu, और अन्य
प्रकाशित: (2025)

Residual-based regime detection using local walk-forward autoregressive models; Молодежь и современные информационные технологии
द्वारा: Khalil M. E. T.
प्रकाशित: (2026)

Автоматическая генерация коротких текстов на основе применения нейронных сетей LSTM и SeqGAN; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 57
द्वारा: Кривошеев Н. А. Николай Анатольевич
प्रकाशित: (2021)

Utilization of LSTM neural network for water production forecasting of a stepped solar still with a corrugated absorber plate; Process Safety and Environmental Protection; Vol. 148
प्रकाशित: (2021)

Modeling Support and Resistance Zones in Financial Time Series with Stochastic and Volume-Weighted Methods; Contemporary Mathematics; Vol. 6, iss. 6
प्रकाशित: (2025)

MATLAB R2008a. Классы. Часть 4 Учебное пособие
द्वारा: Одиноков В. Ф.
प्रकाशित: (Рязань, РГРТУ, 2012)

Модификация методов потоковой кластеризации для сегментации временных рядов в реальном времени; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Промышленная кибернетика; Т. 4, № 2
द्वारा: Кочегурова Е. А. Елена Алексеевна
प्रकाशित: (2026)

Complexity traits and synchrony of cryptocurrencies price dynamics; Decisions in Economics and Finance; Vol. 44, iss. 2
द्वारा: Provenzano D. Davide
प्रकाशित: (2021)

Time series forecasting with multilayer perceptrons; Proceedings of SPIE; Vol. 12780 : Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics
प्रकाशित: (2023)

Basic minimum stack of experiments in time series forecasting with ARIMA model; Proceedings of SPIE; Vol. 13217 : Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2024)
द्वारा: Botygin I. A. Igor Aleksandrovich
प्रकाशित: (2024)

Управление производственными активами энергокомпаний; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 45, № 2
द्वारा: Попова С. Н. Светлана Николаевна
प्रकाशित: (2022)

Advance artificial time series forecasting model for oil production using neuro fuzzy-based slime mould algorithm; Journal of Petroleum Exploration and Production; Vol. 12, iss. 2
प्रकाशित: (2022)

Application of singular spectrum analysis for extracting weakly defined trends; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 311, № 5
द्वारा: Kashkin V. B.
प्रकाशित: (2007)

Факторы межрегиональной интеграции продовольственных рынков Приволжского федерального округа; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 53, № 4
द्वारा: Мазеина Е. А. Екатерина Александровна
प्रकाशित: (2025)

Финансовые пирамиды с использованием NFT-технологии; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 47, № 4
प्रकाशित: (2022)

Methods of operational planning of the deliveries on the power energy wholesale market of Russia; 49th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC), 2-5 Sept. 2014, Cluj-Napoca, Romania
द्वारा: Rusina A. G. Anastasiya Georgievna
प्रकाशित: (2014)

Анализ почвенно-температурных серий методами энтропии; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Промышленная кибернетика; Т. 3, № 4
द्वारा: Ботыгин И. А. Игорь Александрович
प्रकाशित: (2025)

A Statistical Analysis of Wind Speed Probabilistic Distributions for the Wind Power Assessment in Different Regions; Przeglad Elektrotechniczny; Vol. 97, iss. 12
प्रकाशित: (2021)

A complex network analysis of inbound tourism in Sicily; International Transactions on Electrical Energy Systems; Vol. 22, iss. 4
द्वारा: Provenzano D. Davide
प्रकाशित: (2019)

An improved pre-forecasting analysis of electrical loads of pumping station; Resource-Efficient Technologies; No 4
द्वारा: Voloshko A. V. Anatolii
प्रकाशित: (2019)

Cumulative Sum Algorithms for Automatic Detection of Gas Well Parameter Changes; IFAC-PapersOnLine; Vol. 50, iss. 1 : 20th IFAC World Congress, July 2017
प्रकाशित: (2017)

Neural network model with fuzzy activation functions for time seriespredictions; Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники; T. 19, № 4
द्वारा: Nguen Anh Tu
प्रकाशित: (2016)

Анализ тригонометрических составляющих временных рядов данных мониторинга окружающей среды; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 331, № 10
द्वारा: Устинова И. Г. Ирина Георгиевна
प्रकाशित: (2020)

Тренды климатических изменений в плотности годичных колец; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 330, № 3
द्वारा: Бондаренко С. Л. Светлана Леонидовна
प्रकाशित: (2019)

Complex multidimensional approach of investment appraisal in the form of capital investments; Journal of Economics and Social Sciences; № 3
द्वारा: Dolgopolova V. A.
प्रकाशित: (2013)

Моделирование и прогнозирование производства нефтепродуктов с учетом сезонности на основе авторегрессионных моделей; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 331, № 5
द्वारा: Тугашова Л. Г. Лариса Геннадьевна
प्रकाशित: (2020)

Алгоритмы использования нейронных сетей для улучшения системы RSA; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
द्वारा: Гулаков П. Ю.
प्रकाशित: (2025)

Modeling Wind Speed Based on Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process; Energies; Vol. 14, iss. 17
प्रकाशित: (2021)

Prediction of deposit oil-bearing capacity of the Tutleym series within the Krasnoleninsk arc (the Western Siberia); Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 310, № 1
द्वारा: Abrosimova О. О.
प्रकाशित: (2007)

Об одном подходе к кластеризации объектов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 326, № 12
प्रकाशित: (2015)

Исследование критериев выбора типов нейронных сетей для распознавания смысловой нагрузки текстов; Вестник ГГНТУ. Технические науки; Т. 22, № 1 (43)
द्वारा: Голубев Р. О. Роман Олегович
प्रकाशित: (2026)

Модель скорости ветра на основе дробного стохастического процесса; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 332, № 5
द्वारा: Давыдов Д. Ю. Денис Юрьевич
प्रकाशित: (2021)

Использование методов машинного обучения c учителем для обнаружения притоков пластового флюида при бурении с управляемым давлением; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 8
द्वारा: Щербаков Р. Э. Роман Эдуардович
प्रकाशित: (2023)

Возможности, предоставляемые игровым движком Unreal Engine в кинопроизводстве; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
द्वारा: Дишкант О. Т.
प्रकाशित: (2021)

Сплайновая оценка тренда временного ряда при случайном числе данных в моменты измерений; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 1 (33)
द्वारा: Устинова И. Г. Ирина Георгиевна
प्रकाशित: (2015)

Инженерная методика проектирования систем электроснабжения автономных энергоэффективных зданий на основе возобновляемых источников энергии; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 1
द्वारा: Обухов С. Г. Сергей Геннадьевич
प्रकाशित: (2023)