Вычисление статистического спрэда методом Ньютона-Рафсона; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XХII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2025/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет ; под ред. И. А. Курзиной [и др.].— .— Томск: Изд-во ТПУ Т. 3 : Математика.— 2025.— С. 46-48 |
|---|---|
| প্রধান লেখক: | |
| অন্যান্য লেখক: | |
| সংক্ষিপ্ত: | Заглавие с экрана The statistical spread, defined as the difference between asset returns or prices, is a vital metric in financial analysis, particularly for pair trading and risk assessment. Traditional autoregressive models, such as AR(1) defined by 𝑆𝑡 = 𝑐 + 𝜙𝑆𝑡−1 + 𝜖𝑡, model spread dynamics using past values, with parameters estimated via the Newton-Raphson method for rapid convergence. However, these models often falter with nonlinear financial time series like Forex data. This study develops a program integrating AR models (AR(1), AR(2), ARX) with neural networks to enhance forecasting accuracy. Using Forex data accessed via APIs, the program collects and processes data, implements autoregressive models, applies the Newton-Raphson method for parameter estimation, and employs neural networks for predictions. The approach evaluates exogenous factors’ impact, aiming for a hybrid model that outperforms standalone methods. Results suggest improved spread forecasting, valuable for financial analytics Текстовый файл |
| ভাষা: | রুশ |
| প্রকাশিত: |
2025
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/133121 |
| বিন্যাস: | বৈদ্যুতিক গ্রন্থের অধ্যায় |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=682604 |
অনুরূপ উপাদানগুলি
Solving Some Problems of Predictive Analytics for Time Series Data; Lecture Notes in Networks and Systems; Vol. 501 : Software Engineering Perspectives in Systems
অনুযায়ী: Botygin I. A. Igor Aleksandrovich
প্রকাশিত: (2022)
অনুযায়ী: Botygin I. A. Igor Aleksandrovich
প্রকাশিত: (2022)
Mathematical modeling of the initiation and spread of forest firesand their impact on buildings and structures; Вестник Карагандинского университета. Серия Физика; № 3 (99)
অনুযায়ী: Perminov V. A. Valery Afanasievich
প্রকাশিত: (2020)
অনুযায়ী: Perminov V. A. Valery Afanasievich
প্রকাশিত: (2020)
Numerical Modeling of the Process of Thermal Impact of Wildfires on Buildings Located near Forests; Materials Science Forum; Vol. 970 : Modern Problems in Materials Processing, Manufacturing, Testing and Quality Assurance II
অনুযায়ী: Perminov V. A. Valery Afanasievich
প্রকাশিত: (2019)
অনুযায়ী: Perminov V. A. Valery Afanasievich
প্রকাশিত: (2019)
Factor and regression modeling of the variable state devices in the system statistica; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 311, № 5
অনুযায়ী: Stukach O. V. Oleg Vladimirovich
প্রকাশিত: (2007)
অনুযায়ী: Stukach O. V. Oleg Vladimirovich
প্রকাশিত: (2007)
Non-asymptotic Confidence Estimation of the Autoregressive Parameter in AR(1) Process with an Unknown Noise Variance; Austrian Journal of Statistics; Vol. 49, № 4 : Special Issue CDAM 2019
অনুযায়ী: Vorobeychikov S. E. Sergey Erikovich
প্রকাশিত: (2020)
অনুযায়ী: Vorobeychikov S. E. Sergey Erikovich
প্রকাশিত: (2020)
Modelling Human Behaviour in Landscapes Basic Concepts and Modelling Elements /
অনুযায়ী: Nakoinz, Oliver, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
অনুযায়ী: Nakoinz, Oliver, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
Method for calculating the point spread function for the ultrasonic imaging of multi-layered objects with total focusing method; Russian Physics Journal; Vol. 68, iss. 3
অনুযায়ী: Dolmatov D. O. Dmitry Olegovich
প্রকাশিত: (2025)
অনুযায়ী: Dolmatov D. O. Dmitry Olegovich
প্রকাশিত: (2025)
N=2 superconformal Newton-Hooke algebra and many-body mechanics; Physics Letters B; Vol. 680, № 5
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2009)
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2009)
Microsimulation and Population Dynamics An Introduction to Modgen 12 /
অনুযায়ী: Bélanger, Alain, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Bélanger, Alain, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2017)
Enhancing predictive accuracy in environmental data analysis: a hybrid LASSO-RFR approach for climatic analysis in Siberia; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
অনুযায়ী: Akpuluma D. A.
প্রকাশিত: (2024)
অনুযায়ী: Akpuluma D. A.
প্রকাশিত: (2024)
Common algorithm of static stability estimation and computation of steady states of power systems; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 311, № 4 : Power engineering
অনুযায়ী: Gotman V. I.
প্রকাশিত: (2007)
অনুযায়ী: Gotman V. I.
প্রকাশিত: (2007)
Two-Tier Stochastic Frontier Analysis for the Social Sciences
অনুযায়ী: Papadopoulos, Alecos, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2025)
অনুযায়ী: Papadopoulos, Alecos, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2025)
Синтезированный метод оценивания состояния режимных параметров энергосистем для программных комплексов реального времени; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 335, № 5
প্রকাশিত: (2024)
প্রকাশিত: (2024)
Mathematical Modeling of the Reliability of Polymer Composite Materials; Mathematics; Vol. 10, iss. 21
প্রকাশিত: (2022)
প্রকাশিত: (2022)
Remarks on l-conformal extension of the Newton-Hooke algebra; Physics Letters B; Vol. 702, № 4
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2011)
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2011)
Conformal mechanics in Newton-Hooke spacetime; Nuclear Physics B; Vol. 832, № 3
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2010)
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2010)
Reflexivity in Social Research
অনুযায়ী: Whitaker, Emilie Morwenna, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2021)
অনুযায়ী: Whitaker, Emilie Morwenna, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2021)
State estimation of power system mode parameters by telemetry and synchronized phasor measurements; Eurasian Physical Technical Journal; Vol. 21, No. 4 (50)
অনুযায়ী: Batseva N. L. Natalya Lenmirovna
প্রকাশিত: (2024)
অনুযায়ী: Batseva N. L. Natalya Lenmirovna
প্রকাশিত: (2024)
Interaction between liquid droplets and membrane surfaces; Separation and Purification Technology; Vol. 354, pt. 7
প্রকাশিত: (2024)
প্রকাশিত: (2024)
The influence of microgrooves on the dynamics of drop spreading on textured surfaces; Thermal Science and Engineering Progress; Vol. 56
প্রকাশিত: (2024)
প্রকাশিত: (2024)
Analyzing Qualitative Data with MAXQDA Text, Audio, and Video /
অনুযায়ী: Kuckartz, Udo, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019)
অনুযায়ী: Kuckartz, Udo, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019)
The Palgrave Handbook of Survey Research
প্রকাশিত: (2018)
প্রকাশিত: (2018)
Вопросы линеаризации математической модели преобразователя напряжения, применяемого в системах электропитания, работающих на основе возобновляемых источников энергии; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 328, № 1
প্রকাশিত: (2017)
প্রকাশিত: (2017)
Empirical Social Research An Introduction /
অনুযায়ী: Häder, Michael
প্রকাশিত: (2022)
অনুযায়ী: Häder, Michael
প্রকাশিত: (2022)
Differential Undercounts in the U.S. Census Who is Missed? /
অনুযায়ী: O’Hare, William P.
প্রকাশিত: (2019)
অনুযায়ী: O’Hare, William P.
প্রকাশিত: (2019)
Handbook of Scan Statistics
অনুযায়ী: Glaz, Joseph
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Glaz, Joseph
প্রকাশিত: (2017)
Quantitative Methods for the Social Sciences A Practical Introduction with Examples in SPSS and Stata /
অনুযায়ী: Stockemer, Daniel
প্রকাশিত: (2019)
অনুযায়ী: Stockemer, Daniel
প্রকাশিত: (2019)
Elucidating on the drop impact dynamics of water-in-oil microemulsions via advanced rheometry; Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects; Vol. 720
প্রকাশিত: (2025)
প্রকাশিত: (2025)
Dynamical realizations of l-conformal Newton–Hooke group; Physics Letters B; Vol. 723, № 1–3
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2013)
অনুযায়ী: Galajinsky A. V. Anton Vladimirovich
প্রকাশিত: (2013)
Psychology’s Misuse of Statistics and Persistent Dismissal of its Critics
অনুযায়ী: Lamiell, James T.
প্রকাশিত: (2019)
অনুযায়ী: Lamiell, James T.
প্রকাশিত: (2019)
Belief, Evidence, and Uncertainty Problems of Epistemic Inference /
অনুযায়ী: Bandyopadhyay, Prasanta S., অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
অনুযায়ী: Bandyopadhyay, Prasanta S., অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
Diversity in Survey Questions on the Same Topic Techniques for Improving Comparability /
অনুযায়ী: de Jonge, Tineke, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: de Jonge, Tineke, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2017)
Quantitative Methods for the Social Sciences A Practical Introduction with Examples in R /
অনুযায়ী: Stockemer, Daniel, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023)
অনুযায়ী: Stockemer, Daniel, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2023)
Advancing Human Assessment The Methodological, Psychological and Policy Contributions of ETS /
প্রকাশিত: (2017)
প্রকাশিত: (2017)
How to Teach a Course in Research Methods for Psychology Students
অনুযায়ী: Seligman, Ross A.
প্রকাশিত: (2020)
অনুযায়ী: Seligman, Ross A.
প্রকাশিত: (2020)
The Signed Distance Measure in Fuzzy Statistical Analysis Theoretical, Empirical and Programming Advances /
অনুযায়ী: Berkachy, Rédina
প্রকাশিত: (2021)
অনুযায়ী: Berkachy, Rédina
প্রকাশিত: (2021)
A Beginner’s Guide to Statistics for Criminology and Criminal Justice Using R
অনুযায়ী: Wooditch, Alese, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2021)
অনুযায়ী: Wooditch, Alese, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2021)
Demography: An Introduction to Population Studies
অনুযায়ী: Thomas, Richard K.
প্রকাশিত: (2024)
অনুযায়ী: Thomas, Richard K.
প্রকাশিত: (2024)
Повышение точности расчета объемов управляющих воздействий в централизованной системе противоаварийной автоматики при оценивании состояния энергосистем; Вестник Чувашского университета; № 3
অনুযায়ী: Бацева Н. Л. Наталья Ленмировна
প্রকাশিত: (2021)
অনুযায়ী: Бацева Н. Л. Наталья Ленмировна
প্রকাশিত: (2021)
Energy Trading and Risk Management Commentary on Arbitrage, Risk Measurement, and Hedging Strategy /
অনুযায়ী: Nakajima, Tadahiro, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2022)
অনুযায়ী: Nakajima, Tadahiro, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2022)