Класс для численного решения стохастических дифференциальных уравнений; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Класс для численного решения стохастических дифференциальных уравнений; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Detalles Bibliográficos
Parent link:Курзина, И. А. (химик ; 1972-). Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2023 г..— .— Томск: Изд-во ТПУ, 2023
Т. 3 : Математика.— 2023.— С. 18-20
Autor Principal: Редько Д. А.
Autor Corporativo: Томский политехнический университет
Outros autores: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Summary:Заглавие с экрана
Numerical solutions of stochastic differential equations play a key role in the tasks of the financial industry. In this paper, the numerical methods of Euler and Milstein are analyzed for different discretization steps. The results obtained for the synthetic example are compared with the true value. The class sde_sim has been implemented in Python.
Текстовый файл
Idioma:ruso
Publicado: 2023
Subjects:
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
cтохастический анализ
дифференциальные уравнения
Python
Acceso en liña:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80907
Formato: Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674328

Títulos similares

Títulos similares