Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Bibliographic Details
Parent link:	Курзина, И. А. (химик ; 1972-). Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2023 г..— .— Томск: Изд-во ТПУ, 2023 Т. 3 : Математика.— 2023.— С. 9-11
Main Author:	Петров Д. М.
Corporate Author:	Томский политехнический университет
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Summary:	Заглавие с экрана A software product for calculating the prices of barrier options has been developed. According to analytical formulas, as well as an algorithm using binomial trees, the prices of barrier options are calculated. The results obtained by different methods are compared. Текстовый файл
Language:	Russian
Published:	2023
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс барьерные опционы численные расчеты
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80901
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674307

Similar Items

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2014)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Фатьянова М. Е.
Published: (2014)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Бояринцева Н. Г.
Published: (2008)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Данилюк Е. Ю.
Published: (2013)

Осаждение барьерных слоев на основе нитрида титана с помощью дуальной МРС; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Киселева Д. В.
Published: (2015)

Численные методы условной оптимизации: пер. с англ.
Published: (Москва, Мир, 1977)

Экспериментальное изучение барьерных свойств природной и облученной смеси глин; Изотопы: технологии, материалы и применение
by: Ван Ц.
Published: (2023)

Магнетронное осаждение барьерных слоев на основе нитрида титана; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
by: Михневич К. С.
Published: (2015)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Ананьева В. В.
Published: (2008)

Электропроводность огнеупоров и релаксационные явления на барьерных слоях
by: Орешкин П. Т.
Published: (Москва, Металлургия, 1965)

Исследование поверхностно-барьерных переходов на арсениде галлия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
by: Максимова Н. К.
Published: (Томск, 1972)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2012)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Использование продуктов обогащения компановского каолина для получения сухих барьерных смесей для алюминиевых электролизёров; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 3
by: Егорова Е. Ю.
Published: (2007)

Исследование возможности получения сухих барьерных смесей на основе каолина-сырца Компановского месторождения; Проблемы геологии и освоения недр
by: Егорова Е. Ю.
Published: (2005)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Деуля М. В.
Published: (2008)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2014)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
by: Мицель А. А. Артур Александрович
Published: (2009)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2021)

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2015)

Окисление н-С5-С8 углеводородов и циклогексана в реакторе с барьерным разрядом; Ч. 2; Моделирование реакции окисления циклогексана; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 311, № 3 : Химия
Published: (2007)

Защитное многослойное покрытие CrN/Cr для циркониевых сплавов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Ручкин С. Е. Сергей Евгеньевич
Published: (2021)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
by: Аникина А. В.
Published: (2007)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
by: Яковлева Д. Е.
Published: (2003)

Управление эффективностью утилизации попутного нефтяного газа методом реальных опционов: теория, методика, эффективность: монография
by: Алексеева Н. А. Наталья Анатольевна
Published: (Москва, Инфра-М, 2016)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
by: Масалова Е. А.
Published: (2005)

Инвестиции: учебник для бакалавров
by: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Published: (Москва, Юрайт, 2016)

Инвестиции: учебник
by: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Published: (Москва, Юрайт, 2011)

Превращение низших алканов С[2] - С[4] в условиях барьерного разряда в присутствии катализаторов; Доклады Академии наук; Т. 340, № 2
Published: (1995)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Published: (2012)

Коррозионная стойкость и барьерные свойства защитных покрытий Сr/Ta и Cr/Mo для циркониевых оболочек ТВЭЛов; Современные проблемы машиностроения
Published: (2021)

О возможности использования глиносодержащих барьерных материалов для локализации последствий радиационных аварий (на примере АЭС "Фукусима-Дайити"); Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 332, № 8
Published: (2021)

Коррозионная стойкость циркониевого сплава Zr-1Nb с CR/Mo покрытием при высокотемпературном окислении; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Абдульменова А. В. Анастасия Владимировна
Published: (2022)

Применение реальных опционов для улучшения качества оценки эффективности инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли; Вестник науки Сибири; № 4 (31)
by: Перелыгин А. И. Андрей Иванович
Published: (2018)

Окисление пропилена воздухом в барьерном разряде; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
by: Очередько А. Н.
Published: (2011)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование
by: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Published: (2006)