Оценка параметра и обнаружения разладок процесса AR(p)/ARCH(q) с неизвестными параметрами; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 46
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика/ Томский государственный университет (ТГУ) № 46.— 2019.— [С. 40-48] |
|---|---|
| Hovedforfatter: | |
| Institution som forfatter: | |
| Andre forfattere: | |
| Summary: | Заглавие с экрана The problem of parameter estimation and change point detection of process AR(p)/ARCH(q) is considered. Sequential estimators with bounded standard deviation are proposed and their asymptotic properties are studied. The obtained estimators are used in a sequential change-point detection algorithm; due to usage of the estimators the false alarm and delay probabilities are bounded from above. The results of simulation are presented. Рассматриваются задачи оценивания параметров и обнаружения разладок процесса AR(p)/ARCH(q) с неизвестными параметрами. Строится последовательная оценка по взвешенному методу наименьших квадратов. Использование специального момента остановки и весов позволяет ограничить среднеквадратическое отклонение оценки заранее заданной величиной. Предложенные оценки применяются в алгоритме обнаружения изменения параметров и позволяют ограничить сверху вероятности ложной тревоги и запаздывания в обнаружении разладки. Исследованы неасимптотические и асимптотические свойства алгоритмов. |
| Sprog: | russisk |
| Udgivet: |
2019
|
| Fag: | |
| Online adgang: | https://doi.org/10.17223/19988605/46/5 |
| Format: | Electronisk Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663234 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 663234 | ||
| 005 | 20260729133359.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\34403 | ||
| 090 | |a 663234 | ||
| 100 | |a 20210202d2019 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Оценка параметра и обнаружения разладок процесса AR(p)/ARCH(q) с неизвестными параметрами |d Parameter estimation and change-point detection for process ar(p)/arch(q) with unknown parameters |f С. Э. Воробейчиков, Ю. Б. Буркатовская | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: 12 назв.] | ||
| 330 | |a The problem of parameter estimation and change point detection of process AR(p)/ARCH(q) is considered. Sequential estimators with bounded standard deviation are proposed and their asymptotic properties are studied. The obtained estimators are used in a sequential change-point detection algorithm; due to usage of the estimators the false alarm and delay probabilities are bounded from above. The results of simulation are presented. | ||
| 330 | |a Рассматриваются задачи оценивания параметров и обнаружения разладок процесса AR(p)/ARCH(q) с неизвестными параметрами. Строится последовательная оценка по взвешенному методу наименьших квадратов. Использование специального момента остановки и весов позволяет ограничить среднеквадратическое отклонение оценки заранее заданной величиной. Предложенные оценки применяются в алгоритме обнаружения изменения параметров и позволяют ограничить сверху вероятности ложной тревоги и запаздывания в обнаружении разладки. Исследованы неасимптотические и асимптотические свойства алгоритмов. | ||
| 461 | |t Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика |f Томский государственный университет (ТГУ) | ||
| 463 | |t № 46 |v [С. 40-48] |d 2019 | ||
| 510 | 1 | |a Parameter estimation and change-point detection for process ar(p)/arch(q) with unknown parameters |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a параметры | |
| 610 | 1 | |a оценивание | |
| 610 | 1 | |a разладки | |
| 610 | 1 | |a обнаружение | |
| 700 | 1 | |a Воробейчиков |b С. Э. |g Сергей Эрикович | |
| 701 | 1 | |a Буркатовская |b Ю. Б. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1973- |g Юлия Борисовна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26553 |9 12242 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Томский политехнический университет |b Институт кибернетики, ИК |c 2010-2017 |9 27025 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20210202 |g RCR | |
| 850 | |a 63413507 | ||
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.17223/19988605/46/5 | |
| 942 | |c CF | ||