Оценка параметра и обнаружения разладок процесса AR(p)/ARCH(q) с неизвестными параметрами; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 46
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика/ Томский государственный университет (ТГУ) № 46.— 2019.— [С. 40-48] |
|---|---|
| Autore principale: | |
| Ente Autore: | |
| Altri autori: | |
| Riassunto: | Заглавие с экрана The problem of parameter estimation and change point detection of process AR(p)/ARCH(q) is considered. Sequential estimators with bounded standard deviation are proposed and their asymptotic properties are studied. The obtained estimators are used in a sequential change-point detection algorithm; due to usage of the estimators the false alarm and delay probabilities are bounded from above. The results of simulation are presented. Рассматриваются задачи оценивания параметров и обнаружения разладок процесса AR(p)/ARCH(q) с неизвестными параметрами. Строится последовательная оценка по взвешенному методу наименьших квадратов. Использование специального момента остановки и весов позволяет ограничить среднеквадратическое отклонение оценки заранее заданной величиной. Предложенные оценки применяются в алгоритме обнаружения изменения параметров и позволяют ограничить сверху вероятности ложной тревоги и запаздывания в обнаружении разладки. Исследованы неасимптотические и асимптотические свойства алгоритмов. |
| Lingua: | russo |
| Pubblicazione: |
2019
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://doi.org/10.17223/19988605/46/5 |
| Natura: | Elettronico Capitolo di libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663234 |
| Riassunto: | Заглавие с экрана The problem of parameter estimation and change point detection of process AR(p)/ARCH(q) is considered. Sequential estimators with bounded standard deviation are proposed and their asymptotic properties are studied. The obtained estimators are used in a sequential change-point detection algorithm; due to usage of the estimators the false alarm and delay probabilities are bounded from above. The results of simulation are presented. Рассматриваются задачи оценивания параметров и обнаружения разладок процесса AR(p)/ARCH(q) с неизвестными параметрами. Строится последовательная оценка по взвешенному методу наименьших квадратов. Использование специального момента остановки и весов позволяет ограничить среднеквадратическое отклонение оценки заранее заданной величиной. Предложенные оценки применяются в алгоритме обнаружения изменения параметров и позволяют ограничить сверху вероятности ложной тревоги и запаздывания в обнаружении разладки. Исследованы неасимптотические и асимптотические свойства алгоритмов. |
|---|---|
| DOI: | 10.17223/19988605/46/5 |