Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2

書目詳細資料
Parent link:Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015): материалы Всероссийской конференции с международным участием, Новосибирск, 06-08 октября 2015 г./ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт математики им. С. Л. Соболева (ИМ).— , 2015
Т. 2.— 2015.— [С. 170-179]
主要作者: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
企業作者: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
其他作者: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич
總結:Заглавие с экрана
Объектом исследования являются инструменты рынка финансовых услуг. Целью исследования была поставлена методика формирования (финансовый инжиниринг) структурированных продуктов с использованием встроенной опционной стратегии «купленный стрэддл». В данной стратегии на основе фундаментального анализа прогнозируется сильное ценовое движение базового актива (рост или падение) и вследствие повышение волатильности. В данной работе описывается схема создания структурированных продуктов и выявляется зависимость полученного коэффициента участия от уровня защиты вложенного капитала. Выбор базового актива и шаблона стратегии производится в информационно-торговой системе QUIK в разделе модуль опционной аналитики. Для определения теоретической (справедливой) стоимости опционов используется математическая модель ценообразования Блэка-Шоулза. Данная работа предполагает обнаружение закономерностей конструирования структурированных продуктов с одним типом опциона ("call" или "put") и их систематизацию в виде создания более сложного продукта.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
語言:俄语
出版: 2015
主題:
在線閱讀:http://elibrary.ru/item.asp?id=24405478
格式: 電子 Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650860

相似書籍