Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
| Parent link: | Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015): материалы Всероссийской конференции с международным участием, Новосибирск, 06-08 октября 2015 г./ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт математики им. С. Л. Соболева (ИМ).— , 2015 Т. 2.— 2015.— [С. 170-179] |
|---|---|
| 主要作者: | Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна |
| 企業作者: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |
| 其他作者: | Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич |
| 總結: | Заглавие с экрана Объектом исследования являются инструменты рынка финансовых услуг. Целью исследования была поставлена методика формирования (финансовый инжиниринг) структурированных продуктов с использованием встроенной опционной стратегии «купленный стрэддл». В данной стратегии на основе фундаментального анализа прогнозируется сильное ценовое движение базового актива (рост или падение) и вследствие повышение волатильности. В данной работе описывается схема создания структурированных продуктов и выявляется зависимость полученного коэффициента участия от уровня защиты вложенного капитала. Выбор базового актива и шаблона стратегии производится в информационно-торговой системе QUIK в разделе модуль опционной аналитики. Для определения теоретической (справедливой) стоимости опционов используется математическая модель ценообразования Блэка-Шоулза. Данная работа предполагает обнаружение закономерностей конструирования структурированных продуктов с одним типом опциона ("call" или "put") и их систематизацию в виде создания более сложного продукта. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| 語言: | 俄语 |
| 出版: |
2015
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://elibrary.ru/item.asp?id=24405478 |
| 格式: | 電子 Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650860 |
相似書籍
Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
由: Масалова Е. А.
出版: (2005)
由: Масалова Е. А.
出版: (2005)
Перспективный метод оценки инвестиционного проекта; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
由: Зеленова Е. С.
出版: (2010)
由: Зеленова Е. С.
出版: (2010)
Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
由: Яковлева Д. Е.
出版: (2003)
由: Яковлева Д. Е.
出版: (2003)
Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Аникина А. В.
出版: (2007)
由: Аникина А. В.
出版: (2007)
Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Аникина А. В.
出版: (2006)
由: Аникина А. В.
出版: (2006)
Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Ананьева В. В.
出版: (2008)
由: Ананьева В. В.
出版: (2008)
Применение реальных опционов для улучшения качества оценки эффективности инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли; Вестник науки Сибири; № 4 (31)
由: Перелыгин А. И. Андрей Иванович
出版: (2018)
由: Перелыгин А. И. Андрей Иванович
出版: (2018)
Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Фатьянова М. Е.
出版: (2014)
由: Фатьянова М. Е.
出版: (2014)
Инвестиции: математические методы: учебное пособие
由: Шаповал А. Б. Александр Борисович
出版: (Москва, Инфра-М, 2007)
由: Шаповал А. Б. Александр Борисович
出版: (Москва, Инфра-М, 2007)
Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2014)
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2014)
Использование информационно-торговой системы Quik для формирования опционного портфеля; Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая; Т. 299 : Материалы IV Международной молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 20-21 мая 2016 г.
由: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
出版: (2016)
由: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
出版: (2016)
Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
由: Мицель А. А. Артур Александрович
出版: (2009)
由: Мицель А. А. Артур Александрович
出版: (2009)
Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Деуля М. В.
出版: (2008)
由: Деуля М. В.
出版: (2008)
Инвестиции: математические методы: учебное пособие
由: Попов В. Ю. Виктор Юрьевич
出版: (Москва, Форум, 2008)
由: Попов В. Ю. Виктор Юрьевич
出版: (Москва, Форум, 2008)
Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
由: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
出版: (Москва, Дашков и К, 2008)
由: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
出版: (Москва, Дашков и К, 2008)
Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
由: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
出版: (Москва, Дашков и К, 2010)
由: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
出版: (Москва, Дашков и К, 2010)
Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных опционных стратегий; Современное состояние и проблемы естественных наук
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
由: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
出版: (2014)
由: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
出版: (2014)
Основы структурированных кабельных систем
由: Самарский П. А. Павел Анатольевич
出版: (Москва, Компания АйТи, 2005)
由: Самарский П. А. Павел Анатольевич
出版: (Москва, Компания АйТи, 2005)
В поисках новых моделей финансового рынка и образовательной деятельности: монография
出版: (Москва, Вузовский учебник, 2016)
出版: (Москва, Вузовский учебник, 2016)
Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов
由: Семенов А. Б. Андрей Борисович
出版: (Москва, ДМК Пресс, 2005)
由: Семенов А. Б. Андрей Борисович
出版: (Москва, ДМК Пресс, 2005)
Моделирование и автоматизированное использование структурированных физических знаний: монография
由: Фоменков С. А. Сергей Александрович
出版: (Москва, Машиностроение-1, 2004)
由: Фоменков С. А. Сергей Александрович
出版: (Москва, Машиностроение-1, 2004)
Распознавание структурированных символов на основании методов морфологического анализа; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 311, № 5 : Управление, вычислительная техника и информатика
由: Афонасенко А. В.
出版: (2007)
由: Афонасенко А. В.
出版: (2007)
Исследование радиоволновыми методами структурированных материалов для изготовления солнечных элементов; Неразрушающий контроль
出版: (2011)
出版: (2011)
Nuanced Account Management Driving Excellence in B2B Sales /
由: Shankar, Bala
出版: (2018)
由: Shankar, Bala
出版: (2018)
Системы ситуационного управления на основе технологий SEMANTIC WEB; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
由: Терехин Д. Э. Денис Эдуардович
出版: (2015)
由: Терехин Д. Э. Денис Эдуардович
出版: (2015)
Использование опционных стратегий и модуля аналитики Quik для построения структурированных финансовых решений; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
Электрофизика структурированных растворов солей в жидких полярных диэлектриках
由: Казарян М. А. Мишик Айразатович
出版: (Москва, Физматлит, 2011)
由: Казарян М. А. Мишик Айразатович
出版: (Москва, Физматлит, 2011)
Неньютоновское поведение структурированных систем
由: Кирсанов Е. А. Евгений Александрович
出版: (Москва, Техносфера, 2016)
由: Кирсанов Е. А. Евгений Александрович
出版: (Москва, Техносфера, 2016)
Разработка системы построения структурированных расчетных сеток на основе чертежей исследуемого объекта; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
由: Голуб А. О.
出版: (2014)
由: Голуб А. О.
出版: (2014)
Онтология FIBO и ее применение для решения прикладных задач финансовой сферы; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
由: Петрова Г. Г. Галина Геннадьевна
出版: (2015)
由: Петрова Г. Г. Галина Геннадьевна
出版: (2015)
Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
由: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
出版: (СПб., Лань, 2006)
由: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
出版: (СПб., Лань, 2006)
Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Обзор; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2015)
Сравнение стратегий доверительного управления с инвестированием в структурированные продукты; Импульс-2014
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2014)
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2014)
The scenario-based approach to trade in option contracts; Дайджест-Финансы; Т. 24, № 1
由: Semenov M. E. Mikhail Evgenievich
出版: (2019)
由: Semenov M. E. Mikhail Evgenievich
出版: (2019)
English as a second language for elderly learners; Лингвистические и культурологические аспекты современного инженерного образования
由: Новикова В. С. Вера Станиславовна
出版: (2023)
由: Новикова В. С. Вера Станиславовна
出版: (2023)
Автоматизация обработки индикаторных режимов работы нефтяных скважин в базе данных непрерывных записей поднасосных телеметрических систем на основе структурированных SQL-запросов; Научный вестник Новосибирского государственного технического университета; № 3 (76)
由: Гаврилов М. Н. Михаил Николаевич
出版: (2019)
由: Гаврилов М. Н. Михаил Николаевич
出版: (2019)
Cultural Heritage Marketing A Relationship Marketing Approach to Conservation Services /
由: Parowicz, Izabella
出版: (2019)
由: Parowicz, Izabella
出版: (2019)
Effective Complaint Management The Business Case for Customer Satisfaction /
由: Stauss, Bernd, et al.
出版: (2019)
由: Stauss, Bernd, et al.
出版: (2019)
相似書籍
-
Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
由: Масалова Е. А.
出版: (2005) -
Перспективный метод оценки инвестиционного проекта; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
由: Зеленова Е. С.
出版: (2010) -
Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
由: Яковлева Д. Е.
出版: (2003) -
Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Аникина А. В.
出版: (2007) -
Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка; Перспективы развития фундаментальных наук
由: Аникина А. В.
出版: (2006)