Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
| Parent link: | Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015): материалы Всероссийской конференции с международным участием, Новосибирск, 06-08 октября 2015 г./ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт математики им. С. Л. Соболева (ИМ).— , 2015 Т. 2.— 2015.— [С. 170-179] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана Объектом исследования являются инструменты рынка финансовых услуг. Целью исследования была поставлена методика формирования (финансовый инжиниринг) структурированных продуктов с использованием встроенной опционной стратегии «купленный стрэддл». В данной стратегии на основе фундаментального анализа прогнозируется сильное ценовое движение базового актива (рост или падение) и вследствие повышение волатильности. В данной работе описывается схема создания структурированных продуктов и выявляется зависимость полученного коэффициента участия от уровня защиты вложенного капитала. Выбор базового актива и шаблона стратегии производится в информационно-торговой системе QUIK в разделе модуль опционной аналитики. Для определения теоретической (справедливой) стоимости опционов используется математическая модель ценообразования Блэка-Шоулза. Данная работа предполагает обнаружение закономерностей конструирования структурированных продуктов с одним типом опциона ("call" или "put") и их систематизацию в виде создания более сложного продукта. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Language: | Russian |
| Published: |
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://elibrary.ru/item.asp?id=24405478 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650860 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 650860 | ||
| 005 | 20250903110359.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\16109 | ||
| 035 | |a RU\TPU\network\11041 | ||
| 090 | |a 650860 | ||
| 100 | |a 20161024d2015 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов |f М. Э. Фатьянова, М. Е. Семенов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 178-179 (17 назв.)] | ||
| 330 | |a Объектом исследования являются инструменты рынка финансовых услуг. Целью исследования была поставлена методика формирования (финансовый инжиниринг) структурированных продуктов с использованием встроенной опционной стратегии «купленный стрэддл». В данной стратегии на основе фундаментального анализа прогнозируется сильное ценовое движение базового актива (рост или падение) и вследствие повышение волатильности. В данной работе описывается схема создания структурированных продуктов и выявляется зависимость полученного коэффициента участия от уровня защиты вложенного капитала. Выбор базового актива и шаблона стратегии производится в информационно-торговой системе QUIK в разделе модуль опционной аналитики. Для определения теоретической (справедливой) стоимости опционов используется математическая модель ценообразования Блэка-Шоулза. Данная работа предполагает обнаружение закономерностей конструирования структурированных продуктов с одним типом опциона ("call" или "put") и их систематизацию в виде создания более сложного продукта. | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015) |o материалы Всероссийской конференции с международным участием, Новосибирск, 06-08 октября 2015 г. |o в 2 т. |f Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт математики им. С. Л. Соболева (ИМ) |d 2015 | ||
| 463 | |t Т. 2 |v [С. 170-179] |d 2015 | ||
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a структурированные продукты | |
| 610 | 1 | |a финансовый инжиниринг | |
| 610 | 1 | |a опционы | |
| 610 | 1 | |a опцион "call" | |
| 610 | 1 | |a опцион "put" | |
| 610 | 1 | |a прогнозирование | |
| 610 | 1 | |a закономерности | |
| 610 | 1 | |a прогнозирование | |
| 610 | 1 | |a QUIK | |
| 610 | 1 | |a разработчики | |
| 610 | 1 | |a стратегии | |
| 610 | 1 | |a модель Блэка-Шоулза | |
| 700 | 1 | |a Фатьянова |b М. Э. |g Маргарита Эдуардовна | |
| 701 | 1 | |a Семенов |b М. Е. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1978- |g Михаил Евгеньевич |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28643 |9 13459 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20161024 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://elibrary.ru/item.asp?id=24405478 | |
| 942 | |c CF | ||