Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
| Источник: | Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015): материалы Всероссийской конференции с международным участием, Новосибирск, 06-08 октября 2015 г./ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт математики им. С. Л. Соболева (ИМ).— , 2015 Т. 2.— 2015.— [С. 170-179] |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Автор-организация: | |
| Другие авторы: | |
| Примечания: | Заглавие с экрана Объектом исследования являются инструменты рынка финансовых услуг. Целью исследования была поставлена методика формирования (финансовый инжиниринг) структурированных продуктов с использованием встроенной опционной стратегии «купленный стрэддл». В данной стратегии на основе фундаментального анализа прогнозируется сильное ценовое движение базового актива (рост или падение) и вследствие повышение волатильности. В данной работе описывается схема создания структурированных продуктов и выявляется зависимость полученного коэффициента участия от уровня защиты вложенного капитала. Выбор базового актива и шаблона стратегии производится в информационно-торговой системе QUIK в разделе модуль опционной аналитики. Для определения теоретической (справедливой) стоимости опционов используется математическая модель ценообразования Блэка-Шоулза. Данная работа предполагает обнаружение закономерностей конструирования структурированных продуктов с одним типом опциона ("call" или "put") и их систематизацию в виде создания более сложного продукта. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Язык: | русский |
| Опубликовано: |
2015
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://elibrary.ru/item.asp?id=24405478 |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650860 |
| Примечания: | Заглавие с экрана Объектом исследования являются инструменты рынка финансовых услуг. Целью исследования была поставлена методика формирования (финансовый инжиниринг) структурированных продуктов с использованием встроенной опционной стратегии «купленный стрэддл». В данной стратегии на основе фундаментального анализа прогнозируется сильное ценовое движение базового актива (рост или падение) и вследствие повышение волатильности. В данной работе описывается схема создания структурированных продуктов и выявляется зависимость полученного коэффициента участия от уровня защиты вложенного капитала. Выбор базового актива и шаблона стратегии производится в информационно-торговой системе QUIK в разделе модуль опционной аналитики. Для определения теоретической (справедливой) стоимости опционов используется математическая модель ценообразования Блэка-Шоулза. Данная работа предполагает обнаружение закономерностей конструирования структурированных продуктов с одним типом опциона ("call" или "put") и их систематизацию в виде создания более сложного продукта. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
|---|