Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью

Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью

Detalhes bibliográficos
Parent link:Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика/ Томский государственный университет (ТГУ).— , 2007-
№ 2 (23).— 2013.— [С. 32-41]
Autor principal: Буркатовская Ю. Б. Юлия Борисовна
Autor Corporativo: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт кибернетики Кафедра вычислительной техники
Outros Autores: Воробейчиков С. Э. Сергей Эрикович
Resumo:Заглавие с экрана
Рассматривается модель пороговой авторегрессии первого порядка с ARCH-шумами. Получены достаточные условия эргодичности процесса. Предложены несмещенные гарантированные оценки авторегрессионных параметров и изучены их асимптотические свойства.
A nonlinear autoregressive model TAR/ARCH(1,1) was considered. In the model the value of the autoregressive parameter and the noise variation depend on the value of the process in the previous moment. Sufficient conditions of the ergodicity of the process were obtained. Estimators of the autoregressive parameters if all the process parameters are unknown were constructed. The estimators are unbiased and their variations are bounded from above by values depending of the estimation procedure parameter. Asymptotic properties of the estimators were investigated.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Publicado em: 2013
Assuntos:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
наименьшие квадраты
оценивание
Acesso em linha:http://journals.tsu.ru/informatics/&journal_page=archive&id=885&article_id=636
http://elibrary.ru/item.asp?id=19114093
Formato: Recurso Electrónico Capítulo de Livro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648775

Registos relacionados

Registos relacionados