Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 2 (23)
| Parent link: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика/ Томский государственный университет (ТГУ).— , 2007- № 2 (23).— 2013.— [С. 32-41] |
|---|---|
| Yazar: | |
| Müşterek Yazar: | |
| Diğer Yazarlar: | |
| Özet: | Заглавие с экрана Рассматривается модель пороговой авторегрессии первого порядка с ARCH-шумами. Получены достаточные условия эргодичности процесса. Предложены несмещенные гарантированные оценки авторегрессионных параметров и изучены их асимптотические свойства. A nonlinear autoregressive model TAR/ARCH(1,1) was considered. In the model the value of the autoregressive parameter and the noise variation depend on the value of the process in the previous moment. Sufficient conditions of the ergodicity of the process were obtained. Estimators of the autoregressive parameters if all the process parameters are unknown were constructed. The estimators are unbiased and their variations are bounded from above by values depending of the estimation procedure parameter. Asymptotic properties of the estimators were investigated. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Dil: | Rusça |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2013
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | http://journals.tsu.ru/informatics/&journal_page=archive&id=885&article_id=636 http://elibrary.ru/item.asp?id=19114093 |
| Materyal Türü: | Elektronik Kitap Bölümü |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648775 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 648775 | ||
| 005 | 20260729114747.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\13934 | ||
| 090 | |a 648775 | ||
| 100 | |a 20160603d2013 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью |d Guaranteed estimation of parameters of threshold autoregressive process with conditional heteroskedasticity |f Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 41 (9 назв.)] | ||
| 330 | |a Рассматривается модель пороговой авторегрессии первого порядка с ARCH-шумами. Получены достаточные условия эргодичности процесса. Предложены несмещенные гарантированные оценки авторегрессионных параметров и изучены их асимптотические свойства. | ||
| 330 | |a A nonlinear autoregressive model TAR/ARCH(1,1) was considered. In the model the value of the autoregressive parameter and the noise variation depend on the value of the process in the previous moment. Sufficient conditions of the ergodicity of the process were obtained. Estimators of the autoregressive parameters if all the process parameters are unknown were constructed. The estimators are unbiased and their variations are bounded from above by values depending of the estimation procedure parameter. Asymptotic properties of the estimators were investigated. | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика |f Томский государственный университет (ТГУ) |d 2007- | ||
| 463 | |t № 2 (23) |v [С. 32-41] |d 2013 | ||
| 510 | 1 | |a Guaranteed estimation of parameters of threshold autoregressive process with conditional heteroskedasticity |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a наименьшие квадраты | |
| 610 | 1 | |a оценивание | |
| 700 | 1 | |a Буркатовская |b Ю. Б. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1973- |g Юлия Борисовна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26553 |9 12242 | |
| 701 | 1 | |a Воробейчиков |b С. Э. |g Сергей Эрикович | |
| 712 | 0 | 2 | |a Томский политехнический университет |b Институт кибернетики, ИК |c 2010-2017 |9 27025 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20160603 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://journals.tsu.ru/informatics/&journal_page=archive&id=885&article_id=636 | |
| 856 | 4 | |u http://elibrary.ru/item.asp?id=19114093 | |
| 942 | |c CF | ||