Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 2 (23)

Detaylı Bibliyografya
Parent link:Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика/ Томский государственный университет (ТГУ).— , 2007-
№ 2 (23).— 2013.— [С. 32-41]
Yazar: Буркатовская Ю. Б. Юлия Борисовна
Müşterek Yazar: Томский политехнический университет Институт кибернетики, ИК
Diğer Yazarlar: Воробейчиков С. Э. Сергей Эрикович
Özet:Заглавие с экрана
Рассматривается модель пороговой авторегрессии первого порядка с ARCH-шумами. Получены достаточные условия эргодичности процесса. Предложены несмещенные гарантированные оценки авторегрессионных параметров и изучены их асимптотические свойства.
A nonlinear autoregressive model TAR/ARCH(1,1) was considered. In the model the value of the autoregressive parameter and the noise variation depend on the value of the process in the previous moment. Sufficient conditions of the ergodicity of the process were obtained. Estimators of the autoregressive parameters if all the process parameters are unknown were constructed. The estimators are unbiased and their variations are bounded from above by values depending of the estimation procedure parameter. Asymptotic properties of the estimators were investigated.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Dil:Rusça
Baskı/Yayın Bilgisi: 2013
Konular:
Online Erişim:http://journals.tsu.ru/informatics/&journal_page=archive&id=885&article_id=636
http://elibrary.ru/item.asp?id=19114093
Materyal Türü: Elektronik Kitap Bölümü
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648775

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 648775
005 20260729114747.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\13934 
090 |a 648775 
100 |a 20160603d2013 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью  |d Guaranteed estimation of parameters of threshold autoregressive process with conditional heteroskedasticity  |f Ю. Б. Буркатовская, С. Э. Воробейчиков 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 41 (9 назв.)] 
330 |a Рассматривается модель пороговой авторегрессии первого порядка с ARCH-шумами. Получены достаточные условия эргодичности процесса. Предложены несмещенные гарантированные оценки авторегрессионных параметров и изучены их асимптотические свойства. 
330 |a A nonlinear autoregressive model TAR/ARCH(1,1) was considered. In the model the value of the autoregressive parameter and the noise variation depend on the value of the process in the previous moment. Sufficient conditions of the ergodicity of the process were obtained. Estimators of the autoregressive parameters if all the process parameters are unknown were constructed. The estimators are unbiased and their variations are bounded from above by values depending of the estimation procedure parameter. Asymptotic properties of the estimators were investigated. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика  |f Томский государственный университет (ТГУ)  |d 2007- 
463 |t № 2 (23)  |v [С. 32-41]  |d 2013 
510 1 |a Guaranteed estimation of parameters of threshold autoregressive process with conditional heteroskedasticity  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a наименьшие квадраты 
610 1 |a оценивание 
700 1 |a Буркатовская  |b Ю. Б.  |c математик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1973-  |g Юлия Борисовна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26553  |9 12242 
701 1 |a Воробейчиков  |b С. Э.  |g Сергей Эрикович 
712 0 2 |a Томский политехнический университет  |b Институт кибернетики, ИК  |c 2010-2017  |9 27025 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20160603  |g RCR 
856 4 |u http://journals.tsu.ru/informatics/&journal_page=archive&id=885&article_id=636 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=19114093 
942 |c CF