Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
| Parent link: | IFAC-PapersOnLine Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015.— 2015.— [P. 34-38] |
|---|---|
| Autor principal: | Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna |
| Autor corporatiu: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики (ВМ) |
| Altres autors: | Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna |
| Sumari: | Title screen Barrier European put option formed by additional clause putting in option contract with payment limitation for issuer and guaranteed income for holder of the security are researched when dividends on base risk active are paid. The equitable price, the optimal portfolio and a size of the capital answered the hedging strategy are founded for the options under consideration on diffusion (B, S)-financial market. Comparative price analysis for two option classes is carried out and specific properties of decision and decision under limiting are explored. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
2015
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.11.055 |
| Format: | Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648681 |
Ítems similars
Cumulative Sum Algorithms for Automatic Detection of Gas Well Parameter Changes; IFAC-PapersOnLine; Vol. 50, iss. 1 : 20th IFAC World Congress, July 2017
Publicat: (2017)
Publicat: (2017)
Accuracy enhancement of position stabilization of the tethered submersible vehicle; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 2: 4th IFAC Workshop on Navigation, Guidance and Controlof Underwater Vehicles NGCUV 2015 — Dedicated to the memory of Professor Geoff Roberts, Girona, 28-30 April 2015
per: Gaivoronsky (Gayvoronsky) S. A. Sergey Anatolievich
Publicat: (2015)
per: Gaivoronsky (Gayvoronsky) S. A. Sergey Anatolievich
Publicat: (2015)
Research of fixed strike lookback put option on extremes in diffusion model (B, S) - financial market; IFAC Proceedings Volumes; Vol. 18, Iss. 1
per: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Publicat: (2011)
per: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Publicat: (2011)
Slip Detection and Compensation System for Mobile Robot in Heterogeneous Environment; IFAC-PapersOnLine; Vol. 51, iss. 13 : 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021, Moscow, Russian Federation, 14–17 September 2021
per: Brylev O. A. Oleg Alexandrovich
Publicat: (2021)
per: Brylev O. A. Oleg Alexandrovich
Publicat: (2021)
Providing a Robust Aperiodic Transient Process in Motion Control System Unmanned Underwater Vehicle with Interval Parameters; IFAC-PapersOnLine; Vol. 51, iss. 29 : 11th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, Robotics, and Vehicles CAMS 2018, Opatija, Croatia, 10–12 September 2018
per: Gaivoronsky (Gayvoronsky) S. A. Sergey Anatolievich
Publicat: (2018)
per: Gaivoronsky (Gayvoronsky) S. A. Sergey Anatolievich
Publicat: (2018)
Estimation and recognition in stochastic systems with time-delay (memory) continuous-discrete observations; IFAC Proceedings Volumes
per: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Publicat: (2005)
per: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Publicat: (2005)
Особенности дивидендной политики в Российской Федерации; Импульс-2013
per: Стрековцова Т. А.
Publicat: (2013)
per: Стрековцова Т. А.
Publicat: (2013)
Ценные бумаги: как добиться высоких доходов: пер. с англ.; Основы инвестирования
per: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Publicat: (Москва, Дело, 1999)
per: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Publicat: (Москва, Дело, 1999)
Практикум по финансовому менеджменту: Конспект лекций с задачами
per: Ковалев В. В. Валерий Викторович
Publicat: (Москва, Финансы и статистика, 2000)
per: Ковалев В. В. Валерий Викторович
Publicat: (Москва, Финансы и статистика, 2000)
Nonlinear filtering, interpolation and extrapolation in stochastic systems under continuous and discrete observations with memory; IFAC Proceedings Volumes; Vol. 2
per: Dyomin N. S. Nikolas
Publicat: (2004)
per: Dyomin N. S. Nikolas
Publicat: (2004)
Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1
per: Аникина А. В.
Publicat: (2006)
per: Аникина А. В.
Publicat: (2006)
Continuous-discrete estimation of stochastic processes over memory (time-delay) observations with anomalous noises; IFAC Proceedings Volumes; Vol. 16, Iss. 1
per: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Publicat: (2006)
per: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Publicat: (2006)
Africa's Population: In Search of a Demographic Dividend
Publicat: (2017)
Publicat: (2017)
Финансовый менеджмент: учебное пособие
per: Овсийчук М. Ф. Мария Федоровна
Publicat: (Москва, Дашков и К, 2000)
per: Овсийчук М. Ф. Мария Федоровна
Publicat: (Москва, Дашков и К, 2000)
Корпоративное управление
per: Буханцева С. Н.
Publicat: (Москва, РТУ МИРЭА, 2021)
per: Буханцева С. Н.
Publicat: (Москва, РТУ МИРЭА, 2021)
Common Wealth Dividends History and Theory /
per: Ranalli, Brent
Publicat: (2021)
per: Ranalli, Brent
Publicat: (2021)
Финансовый менеджмент: учебное пособие
per: Братухина О. А. Ольга Афанасьевна
Publicat: (Москва, КноРус, 2011)
per: Братухина О. А. Ольга Афанасьевна
Publicat: (Москва, КноРус, 2011)
The Longevity Dividend Later Life, Lifelong Learning and Productive Societies /
per: Brink, Satya
Publicat: (2023)
per: Brink, Satya
Publicat: (2023)
Сборник задач по финансовому анализу: учебное пособие для вузов
per: Ковалев В. В. Валерий Викторович
Publicat: (Москва, Финансы и статистика, 2001)
per: Ковалев В. В. Валерий Викторович
Publicat: (Москва, Финансы и статистика, 2001)
The Regulation of Hedge Funds A Global Perspective /
per: Fagetan, Ana Maria
Publicat: (2021)
per: Fagetan, Ana Maria
Publicat: (2021)
Что делать?
per: Озеров И. Х. Иван Христофорович
Publicat: (Москва, Универсальное книгоиздательство Л. А. Столяр, 1913)
per: Озеров И. Х. Иван Христофорович
Publicat: (Москва, Универсальное книгоиздательство Л. А. Столяр, 1913)
Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
per: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicat: (2014)
per: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicat: (2014)
Quantile Hedging in Diffusion (B, S) – Market for European Call Option; Proceedings of conference IACSS 2013
per: Daniliuc Elena
Publicat: (2013)
per: Daniliuc Elena
Publicat: (2013)
Игра на бирже
per: Дараган В. А. Владимир Александрович
Publicat: (Москва, Изд-во ЛКИ, 2007)
per: Дараган В. А. Владимир Александрович
Publicat: (Москва, Изд-во ЛКИ, 2007)
Рынок ценных бумаг учебное пособие
per: Алайцева Т. В.
Publicat: (Самара, Самарский университет, 2022)
per: Алайцева Т. В.
Publicat: (Самара, Самарский университет, 2022)
Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практическое пособие
per: Ковалев В. В. Валерий Викторович
Publicat: (Москва, Проспект, 2013)
per: Ковалев В. В. Валерий Викторович
Publicat: (Москва, Проспект, 2013)
Корпоративное управление: учебное пособие
per: Сергейчик С. И. Сергей Иванович
Publicat: (Томск, Изд-во ТПУ, 2016)
per: Сергейчик С. И. Сергей Иванович
Publicat: (Томск, Изд-во ТПУ, 2016)
The Rise of the Hedge Fund Era Threats to Journalism and the News Industry /
per: Yu, Qian
Publicat: (2025)
per: Yu, Qian
Publicat: (2025)
Demographic Dividends: Emerging Challenges and Policy Implications
Publicat: (2016)
Publicat: (2016)
Realising the 'Triple Dividend of Resilience' A New Business Case for Disaster Risk Management /
Publicat: (2016)
Publicat: (2016)
Акционерный капитал. Корпоративная проза
per: Молотников А. Е. Александр Евгеньевич
Publicat: (Москва, Вершина, 2006)
per: Молотников А. Е. Александр Евгеньевич
Publicat: (Москва, Вершина, 2006)
Research of purchase option in case of hedging with set probability; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 310, № 2
per: Dyomin N. S.
Publicat: (2007)
per: Dyomin N. S.
Publicat: (2007)
The Book of Payments Historical and Contemporary Views on the Cashless Society /
Publicat: (2016)
Publicat: (2016)
Как стать капиталистом: ответы на популярные вопросы о частных вложениях в акции
per: Ильин В. В. Виктор Владимирович
Publicat: (Москва, Вершина, 2007)
per: Ильин В. В. Виктор Владимирович
Publicat: (Москва, Вершина, 2007)
Transforming Payment Systems in Europe
Publicat: (2016)
Publicat: (2016)
Источники средств к существованию. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года
Publicat: (Москва, Статистика России, 2012)
Publicat: (Москва, Статистика России, 2012)
Финансовый учет: учебное пособие
per: Палий Виталий Федорович
Publicat: (Москва, ФБК-Пресс, 2001)
per: Палий Виталий Федорович
Publicat: (Москва, ФБК-Пресс, 2001)
Экономическое управление предприятием и корпорацией
per: Денисов А. Ю. Александр Юрьевич
Publicat: (Москва, Дело и Сервис, 2002)
per: Денисов А. Ю. Александр Юрьевич
Publicat: (Москва, Дело и Сервис, 2002)
Between Payments and Credit An Introduction to the IOU Economy /
per: Pantelopoulos, George
Publicat: (2025)
per: Pantelopoulos, George
Publicat: (2025)
To put this World down, like a Bundle
per: Emily E. D.
Publicat: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)
per: Emily E. D.
Publicat: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)
Ítems similars
-
Cumulative Sum Algorithms for Automatic Detection of Gas Well Parameter Changes; IFAC-PapersOnLine; Vol. 50, iss. 1 : 20th IFAC World Congress, July 2017
Publicat: (2017) -
Accuracy enhancement of position stabilization of the tethered submersible vehicle; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 2: 4th IFAC Workshop on Navigation, Guidance and Controlof Underwater Vehicles NGCUV 2015 — Dedicated to the memory of Professor Geoff Roberts, Girona, 28-30 April 2015
per: Gaivoronsky (Gayvoronsky) S. A. Sergey Anatolievich
Publicat: (2015) -
Research of fixed strike lookback put option on extremes in diffusion model (B, S) - financial market; IFAC Proceedings Volumes; Vol. 18, Iss. 1
per: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Publicat: (2011) -
Slip Detection and Compensation System for Mobile Robot in Heterogeneous Environment; IFAC-PapersOnLine; Vol. 51, iss. 13 : 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021, Moscow, Russian Federation, 14–17 September 2021
per: Brylev O. A. Oleg Alexandrovich
Publicat: (2021) -
Providing a Robust Aperiodic Transient Process in Motion Control System Unmanned Underwater Vehicle with Interval Parameters; IFAC-PapersOnLine; Vol. 51, iss. 29 : 11th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, Robotics, and Vehicles CAMS 2018, Opatija, Croatia, 10–12 September 2018
per: Gaivoronsky (Gayvoronsky) S. A. Sergey Anatolievich
Publicat: (2018)