Формирование оптимального инвестиционного портфеля на основе моделей MGARCH

Формирование оптимального инвестиционного портфеля на основе моделей MGARCH

書目詳細資料
Parent link:	Математика. Компьютер. Образование.— 2009.— [1 с.]
主要作者:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
其他作者:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
總結:	Заглавие с экрана
語言:	俄语
出版:	2009
叢編:	Математические методы в экономике (Эконофизика)
主題:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
在線閱讀:	http://www.mce.su/rus/archive/mce16/doc24889/
格式:	電子 Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645836

相似書籍

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу
由: Цао Чжунцзе
出版: (2009)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу
由: Цао Чжунцзе
出版: (2009)

Формирование оптимального инвестиционного портфеля для частного лица
由: Борисенко Е. В.
出版: (2014)

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица
由: Фокина Е. К.
出版: (2019)

Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1)
由: Бельснер О. А. Ольга Александровна
出版: (2008)

Статистический подход формирования инвестиционного портфеля
由: Фатьянова М. Э.
出版: (2016)

Выбор оптимального инвестиционного портфеля проектов для программ регионального развития
由: Иванова М. И.
出版: (2009)

Процедура переформирования инвестиционного портфеля пенсионных накоплений
由: Мицель А. А. Артур Александрович
出版: (2014)

Модель динамики активов инвестиционного портфеля
由: Жабин Д. Н.
出版: (2004)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
由: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
出版: (2012)

Выбор оптимального портфеля контрактов
由: Мочалова Е. В.
出版: (2009)

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг
由: Дорохина А. С.
出版: (2008)

Формирование портфеля пифов (фонд "Нефтегаз")
由: Сапожникова О. С.
出版: (2012)

Процедура переформирования инвестиционного портфеля пенсионных накоплений с учетом транзакционных издержек
由: Рекундаль О. И. Ольга Игоревна
出版: (2014)

Оценка инвестиционного портфеля предприятий теплоснабжения Томской области
出版: (2004)

Исследование эффекта передачи волатильности на финансовых рынках на основе многомерных моделей GARCH
由: Бельснер О. А. Ольга Александровна
出版: (2011)

Формирование эффективного продуктового портфеля интернет-магазина
由: Ерёмина Е. А.
出版: (2013)

Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса
由: Кнутова М. С.
出版: (2018)

Формирование инвестиционного имиджа Томской области
由: Есина Е. Л.
出版: (2013)

Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов
由: Бурыхина Ю. А.
出版: (2008)

Выбор оптимального источника финансирования инвестиционного проекта
由: Мицель А. А. Артур Александрович
出版: (2008)

Выбор оптимального источника финансирования инвестиционного проекта
由: Мицель А. А. Артур Александрович
出版: (2008)

Метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг
由: Ломакин М. И.
出版: (2002)

Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска
由: Малеева Е. А. Екатерина Александровна
出版: (2018)

Constructing an information matrix for multivariate DCC-MGARCH(1,1) method
由: Maleeva E. A. Ekaterina Aleksandrovna
出版: (2018)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
由: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
出版: (2013)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
由: Мошенец М. К. Мария Константиновна
出版: (2015)

Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица
由: Королева Е. А.
出版: (2014)

Формирование портфеля криптовалют с помощью предельной величины риска
由: Фокина Е. К.
出版: (2019)

Использование нелинейной модели для определения оптимального портфеля инвестиций в облачные ИТ-сервисы
由: Разумников С. В. Сергей Викторович
出版: (2013)

Комбинаторная модель опционного портфеля
由: Мицель А. А. Артур Александрович
出版: (2016)

Двухэтапная методика оценки и отбора оптимального инвестиционного проекта для руководителей малых предприятий
由: Гнедаш Е. В. Елена Владимировна
出版: (2016)

Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии
由: Холопова Е. С.
出版: (2003)

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR
由: Малеева Е. А.
出版: (2018)

Использование глубоких моделей нейросетей для определения направления будущего движения рисковых компонент портфеля активов
由: Родюкевич Е. С.
出版: (2023)

Двухэтапная модель оценки и отбора оптимального инвестиционного проекта для руководителей малых предприятий
由: Гнедаш Е. В.
出版: (2016)

Задача формирования портфеля ценных бумаг
由: Дёмин Н. С. Николай Серапионович
出版: (2010)

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент
由: Загуменнова И. В.
出版: (2017)

Оценка распределения доходности портфеля валютных пар на основе факторной модели его компонент
由: Загуменнова И. В.
出版: (2016)

Нисходящий анализ портфеля облачных ИТ-приложений
由: Разумников С. В. Сергей Викторович
出版: (2018)