The information system of detecting the informed activities in derivative asset tradings

The information system of detecting the informed activities in derivative asset tradings

Библиографические подробности
Источник:	The 9th International Forum on on Strategic Techology (IFOST-2014), September 21-23, 2014, Cox's Bazar, Bangladesh.— 2014.— [P. 117-123]
Главный автор:	Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Автор-организация:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Другие авторы:	Glik L. A. Ludmila Andreevna
Примечания:	Title screen We propose a mathematical procedure for finding informed trader activities in underlying asset and derivatives. We generalized it as Vector ARMA and found condition of its stationarity. We also constructed an informed trader activity presence criterion. For validation of the model, we test an influence of informed traders in Russian market and FX assets. We found some evidence of such influence in gold and currency pair USD/RUB pricing, in Russian share index RTS in the period from Dec 16 till Dec 20, 2013 and from Jan 28 till Jan 30. Also, using TAIFEX option prices we investigate whether such activity was at the market. We take week calls and puts on index TSEC, the contracts expire at 26/02/14. We found that there is no significant influence for pricing process made by major market players. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Язык:	английский
Опубликовано:	2014
Предметы:	электронный ресурс труды учёных ТПУ фьючерсы трейдеры активы информационные системы торги
Online-ссылка:	http://dx.doi.org/10.1109/IFOST.2014.6991085
Формат:	Электронный ресурс Статья
Запись в KOHA:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=641641

Схожие документы

The Information System of Detecting the Informed Activities in Derivative Asset Tradings
по: Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Опубликовано: (2014)

Automatic system of detecting informed trading activities in European-style options
по: Moshenets M. K. Mariya Konstantinovna
Опубликовано: (2016)

Определение активности информированных трейдеров на фондовых рынках
по: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Опубликовано: (2015)

Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки пер. с англ.
по: Швагер Дж. Д. Джек
Опубликовано: (Москва, Альпина Паблишерз, 2011)

Методология выявления информированных трейдеров при торговле рисковыми активами
по: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Опубликовано: (2015)

Information Technologies in Industrial Enterprises Production Assets Management
Опубликовано: (2016)

Detection of a statistically significant jump in prices of risky assets in intraday trading
по: Dautbayeva V. R.
Опубликовано: (2014)

Information systems for monitoring and evaluation of company's value
Опубликовано: (2016)

Предсказание уровней поддержки и сопротивления цен на фондовом рынке при помощи LSTM
по: Хайров М. А.
Опубликовано: (2023)

Влияние информированных трейдеров на торговлю криптовалютами
по: Кнутова М. С.
Опубликовано: (2018)

Конструирование структурированных финансовых продуктов с учетом рискового профиля инвестора
по: Фатьянова М. Э.
Опубликовано: (2014)

Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами
по: Федоров А. В. Андрей Валерьевич
Опубликовано: (СПб., Питер, 2007)

Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле
по: Кнутова М. С.
Опубликовано: (2017)

Система электронных торгов электроэнергией
по: Максимов А. Г.
Опубликовано: (2001)

Сompany’s Image: Evidences By Cross-Country Analysis Of Information’s Disclosure On Intangible Assets
по: Kaz M. S. Mikhail Semenovich
Опубликовано: (2018)

Accounting Information Systems
по: Romney M. B. Marshall B.
Опубликовано: (New York, Addison Wesley Longman, 1996)

Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле
по: Даутбаева В. Р.
Опубликовано: (2016)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения
по: Даутбаева В. Р.
Опубликовано: (2017)

Торговая система трейдера: фактор успеха
по: Сафин В. И. Вениамин Ильтузарович
Опубликовано: (СПб., Питер, 2006)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов пер. с англ.
по: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Опубликовано: (Москва, Дело, 1999)

Главный ориентир заказчика
по: Кобелева С. Светлана
Опубликовано: (2003)

Measurement information systems textbook
по: Muravyov (Murav’ev) S. V. Sergey Vasilyevich
Опубликовано: (Томск, Изд-во ТПУ, 2005)

Выявление инсайдерских сделок при внутридневной торговле золотом, серебром и их фьючерсами
по: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Опубликовано: (2014)

Международные инвестиции учебное пособие
по: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
Опубликовано: (Москва, Дело, 1999)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний
по: Пупков П. С.
Опубликовано: (2008)

Методика построения сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора
по: Фатьянова М. Э.
Опубликовано: (2016)

Ядерная оценка волатильности
по: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Опубликовано: (2012)

Трейдинг: торговые системы и методы
по: Солабуто Н. В. Николай Вячеславович
Опубликовано: (СПб., Питер, 2011)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения
по: Даутбаева В. Р.
Опубликовано: (2016)

Introduction of information systems at the enterprises
по: Dyrina E. N.
Опубликовано: (2014)

Information simulars of electromechanical systems
по: Kremlyov I. A.
Опубликовано: (2016)

Естественные монополии: теория и проблемы регулирования
по: Бутыркин А. Я. Александр Яковлевич
Опубликовано: (Москва, Новый век, 2003)

Types of information systems and technologies of a company
по: Ershova E. A.
Опубликовано: (2015)

Information Sources in Energy Technology
по: Anthony L. J.
Опубликовано: (London, Butterworths, 1988)

Экспертиза заявок (предложений) при проведении конкурса на средства и системы автоматизации
по: Ицкович Э. Л.
Опубликовано: (2003)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
по: Ананьева В. В.
Опубликовано: (2008)

Кому светят японские свечи?
по: Сафин В. И. Вениамин Ильтузарович
Опубликовано: (СПб., Питер, 2006)

Имитационная модель аукциона, проводимого с целью поставки товаров и услуг для государственных и муницепальных нужд
по: Мицель А. А. Артур Александрович
Опубликовано: (2008)

Information technology in economy
по: Cherenkov A. A.
Опубликовано: (2022)

Integrated Reservoir Asset Management Principles and Best Practices
по: Fanchi J. R. John
Опубликовано: (Amsterdam, Elsevier, 2010)