Quantile Hedging in Diffusion (B, S) – Market for European Call Option; Proceedings of conference IACSS 2013

Quantile Hedging in Diffusion (B, S) – Market for European Call Option; Proceedings of conference IACSS 2013

Chi tiết về thư mục
Parent link:	Proceedings of conference IACSS 2013.— 2013.— [P. 302-306]
Tác giả chính:	Daniliuc Elena
Tác giả của công ty:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики (ВМ)
Tác giả khác:	Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Tóm tắt:	Title screen The problem of an option is considered. Investigation of portfolio (hedging strategy) and capital evolution out time providing the payment obligation with set probability is conducted for European call option when dividends on risk active are paid. Specific properties of decision are investigated.
Ngôn ngữ:	Tiếng Nga
Được phát hành:	2013
Những chủ đề:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
Truy cập trực tuyến:	https://iacss2013.files.wordpress.com/2013/08/iacss-2013-proceedings-book2.pdf
Định dạng:	Điện tử Chương của sách
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640837

Những quyển sách tương tự

Research of fixed strike lookback put option on extremes in diffusion model (B, S) - financial market; IFAC Proceedings Volumes; Vol. 18, Iss. 1
Bằng: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Được phát hành: (2011)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
Bằng: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Được phát hành: (2015)

Proceedings of the 9th International Performance Analysis Workshop and Conference & 5th IACSS Conference
Được phát hành: (2022)

Research of purchase option in case of hedging with set probability; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 310, № 2
Bằng: Dyomin N. S.
Được phát hành: (2007)

Proceedings of the 12th International Symposium on Computer Science in Sport (IACSS 2019)
Được phát hành: (2020)

Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data Applications in Energy Markets Using R /
Bằng: Uribe, Jorge M., et al.
Được phát hành: (2020)

Research of One Type of Exotic Options on Extremes in the Diffusion Model of (B; S) - Finance Market; Proceedings of the Second International Conference on innovative Computing, Information and Control (ICICIC), Kumamoto, Japan, 5-7 September, 2007
Bằng: Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Được phát hành: ()

The Regulation of Hedge Funds A Global Perspective /
Bằng: Fagetan, Ana Maria
Được phát hành: (2021)

Application of probability methods to research of one type of exotic options in diffusion model (B, S)- of the financial market; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University; Vol. 310, № 2
Bằng: Anikina А. V.
Được phát hành: (2007)

Hedges in Chinese-English Conference Interpreting A Corpus-based Discourse Analysis of Interpreters’ Role Deviation /
Bằng: Hu, Juan
Được phát hành: (2022)

The Rise of the Hedge Fund Era Threats to Journalism and the News Industry /
Bằng: Yu, Qian
Được phát hành: (2025)

Evaluation of innovative projects by real option method; Импульс-2013
Bằng: Dudnikova A. V.
Được phát hành: (2013)

Call
Bằng: Hardisty D. David
Được phát hành: (Oxford, Oxford University Press, 1994)

Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research /
Bằng: Perrakis, Stylianos
Được phát hành: (2019)

Paradise is of the option
Bằng: Emily E. D.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)

Options and Agency
Bằng: Maier, John T.
Được phát hành: (2022)

The Call of the Tame
Bằng: Henry O.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)

The Clarion Call
Bằng: Henry O.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2014)

Of Those Called
Bằng: Kipling J. R.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)

The Call of the Wild
Bằng: J. London
Được phát hành: (Москва, T8RUGRAM, 2018)

The Call of the Wild
Bằng: Jack L.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2014)

The Roll-Call
Bằng: Bennett E. A.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)

The Friendly Call
Bằng: Henry O.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2014)

Understanding Risk Management and Hedging in Oil Trading A Practitioner's Guide to Managing Risk /
Bằng: Heilpern, Chris
Được phát hành: (2023)

Variant Calling Methods and Protocols /
Được phát hành: (2022)

Real Options Illustrated
Bằng: Peters, Linda
Được phát hành: (2016)

The Notice that is called the Spring
Bằng: Emily E. D.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)

A Call Loan
Bằng: Henry O.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2014)

They called me to the Window, for
Bằng: Emily E. D.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)

The onset of double-diffusive convection in a nanofluid saturated porous layer: Cross-diffusion effects; European Journal of Mechanics - B/Fluids; Vol. 65
Được phát hành: (2017)

Strategic Optionality Pathways Through Disruptive Uncertainty /
Bằng: Datta, Surja, et al.
Được phát hành: (2023)

Darkness Calls A Critical Investigation of Neo-Noir /
Bằng: Short, Sue
Được phát hành: (2019)

The Mathematics of Options Quantifying Derivative Price, Payoff, Probability, and Risk /
Bằng: Thomsett, Michael C.
Được phát hành: (2017)

Jewish Options Pluralistic Identities in 21st Century America /
Bằng: Dashefsky, Arnold, et al.
Được phát hành: (2024)

Navigating Social Security Options
Bằng: Pieters, Danny
Được phát hành: (2019)

Clean Rail Transportation Options
Bằng: Dincer, Ibrahim, et al.
Được phát hành: (2016)

If the foolish, call them flowers
Bằng: Emily E. D.
Được phát hành: (Санкт-Петербург, Лань, 2013)

The Call of Cthulhu and Other Stories
Bằng: H. Lovecraft
Được phát hành: (Москва, T8RUGRAM, 2017)

The European Gas Markets Challenges and Opportunities /
Được phát hành: (2017)

Called and Queer Lived religion and LGBTQ Methodist Clergy in South Africa /
Bằng: Robertson, Megan
Được phát hành: (2024)