Quantile Hedging in Diffusion (B, S) – Market for European Call Option; Proceedings of conference IACSS 2013

Podrobná bibliografie
Parent link:	Proceedings of conference IACSS 2013.— 2013.— [P. 302-306]
Hlavní autor:	Daniliuc Elena
Korporativní autor:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики (ВМ)
Další autoři:	Rozhkova S. V. Svetlana Vladimirovna
Shrnutí:	Title screen The problem of an option is considered. Investigation of portfolio (hedging strategy) and capital evolution out time providing the payment obligation with set probability is conducted for European call option when dividends on risk active are paid. Specific properties of decision are investigated.
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2013
Témata:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
On-line přístup:	https://iacss2013.files.wordpress.com/2013/08/iacss-2013-proceedings-book2.pdf
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640837

Internet