Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов Европейского типа в случае выплаты дивидендов

Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов Европейского типа в случае выплаты дивидендов

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Вестник Томского государственного университета.— , 2006 № 18. Приложение.— 2006.— [С. 285-290 ]
Autor principal:	Аникина А. В.
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики (ВМ)
Altres autors:	Демин Н. С. Николай Серапионович, Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Sumari:	Заглавие с экрана
Idioma:	rus
Publicat:	2006
Matèries:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
Accés en línia:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000378816
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640836

Ítems similars

Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов
per: Аникина А. В.
Publicat: (2007)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
per: Бояринцева Н. Г.
Publicat: (2008)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка
per: Аникина А. В.
Publicat: (2006)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
per: Аникина А. В.
Publicat: (2007)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2014)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
per: Данилюк Е. Ю.
Publicat: (2013)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Publicat: (2012)

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2000)

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2000)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2013)

Оценивание опционов европейского типа с учетом зависимости волатильности от приращений цен
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2000)

Свойства матриц одного специального вида
per: Дюдин Е. А.
Publicat: (2011)

Риск-менеджмент. Хеджирование рисков учебник для вузов
per: Дорошенко М. Н.
Publicat: (Санкт-Петербург, Лань, 2025)

Оптимальное проектирование неупругих конструкций в случае динамического нагружения
per: Лепик Ю. Юло
Publicat: (Таллин, Валгус, 1982)

Заработная плата: начисление, выплаты, налоги практическое руководство
per: Пантелеев А. С. Александр Семенович
Publicat: (Москва, Омега-Л, 2010)

Страховые взносы. Начисления, выплаты, учет практическое пособие
per: Беспалов М. В. Михаил Владимирович
Publicat: (Москва, КноРус, 2012)

Система выплаты зарплат и конструктивные механизмы
Publicat: (Шанхай, Изд-во ун-та путей сообщения, 2006)

Социальные выплаты и меры поддержки граждан Учебное пособие
per: Демкина Е.А. Елена Анатольевна
Publicat: (Саратов, Саратовская государственная юридическая академия, 2024)

Оптимальное управление стохастическими системами в случае непрерывно-дискретных каналов наблюдения
per: Демин Н. С. Николай Серапионович
Publicat: (2006)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2009)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Практикум по анатомии декоративных и экзотических животных
per: Савельева А. Ю.
Publicat: (Красноярск, КрасГАУ, 2018)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
per: Петров Д. М.
Publicat: (2023)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
per: Аникина А. В.
Publicat: (2006)

Приближенные методы вычисления интегралов типа Коши специального вида
per: Пыхтеев Г. Н. Георгий Николаевич
Publicat: (Новосибирск, Наука, 1982)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
per: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Publicat: (2012)

Оценка инвестиционных проектов с использованием реальных опционов Статья
per: Абрамов Г.Ф.
Publicat: (Москва, Издательский центр "Науковедение", 2014)

Стратегия промышленной фирмы на основе реальных опционов Монография
per: Каячев Г.Ф. Геннадий Федорович
Publicat: (Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2010)

Об одном случае изгиба тонких пластин
per: Пинский М. Г.
Publicat: (1954)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2021)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
per: Яковлева Д. Е.
Publicat: (2003)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов
per: Дудникова А. В.
Publicat: (2013)

Оптимальное управление
Publicat: (Москва, МЦНМО, 2008)

Оптимальное управление
per: Лернер А. Я. Александр Яковлевич
Publicat: (Москва, Энергия, 1970)

Оптимальное управление учебник
per: Алексеев В. М. Владимир Михайлович
Publicat: (Москва, Физматлит, 2007)

Оптимальное управление сборник
Publicat: (Москва, Знание, 1978)

Оптимальное управление учебник
per: Алексеев В. М. Владимир Михайлович
Publicat: (Москва, Физматлит, 2005)

Теорема разделения в случае наблюдений с памятью
per: Демин Н. С. Николай Серапионович
Publicat: (2005)

Выравнивание показателей в случае экспертного оценивания заданий
per: Стась Н. Ф. Николай Фёдорович
Publicat: (2007)

Решение гипергеометрического дифференциального уравнения в вырожденном случае
per: Корнилов В. Е.
Publicat: (1976)