Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 5

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Вестник Томского государственного университета. Математика и механика/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 2007- № 5.— 2014.— [С. 40-47]
Autor principal:	Пчелинцев В. А. Валерий Анатольевич
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors:	Пчелинцев Е. А. Евгений Анатольевич
Sumari:	Заглавие с экрана Рассматривается задача минимаксного оценивания d-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с гауссовскими шумами при квадратической функции потерь. Предлагается модификация процедуры Джеймса - Стейна, для которой найдена явная верхняя граница для среднеквадратического риска и показано, что ее риск строго меньше риска классической оценки максимального правдоподобия для размерности d>2. Проведено численное сравнение среднеквадратических рисков рассматриваемых оценок. The paper considers the problem of estimating a d>2 dimensional mean vector of a multivariate normal distribution under quadratic loss. Let the observations be described by the equation Y -0+а^, (1) where 0 is a d-dimension vector of unknown parameters from some bounded set 0c8 d, Ј is a Gaussian random vector with zero mean and identity covariance matrix Id, i.e..Law(Ј)=Nd(0, Id) and a is a known positive number. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Idioma:	rus
Publicat:	2014
Matèries:	электронный ресурс труды учёных ТПУ регрессии оценивание процедура оценки риск минимаксная оценка
Accés en línia:	http://journals.tsu.ru/mathematics/&journal_page=archive&id=1094&article_id=15496 http://elibrary.ru/item.asp?id=22548335
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=639504