Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен; Вестник Томского государственного университета; № 271

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен; Вестник Томского государственного университета; № 271

Bibliografiske detaljer
Parent link:	Вестник Томского государственного университета/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 1998- № 271.— 2000.— [С. 147-148]
Hovedforfatter:	Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Andre forfattere:	Терпугов А. Ф.
Summary:	Заглавие с экрана Показывается, что формула Блэка-Шоулса для справедливой цены опционов европейского типа верна для более общеймодели изменения цены, нежели модель Самуэльсона.
Sprog:	russisk
Udgivet:	2000
Fag:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
Online adgang:	http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/271/image/271_146.pdf
Format:	Electronisk Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638422

Lignende værker

Оценивание опционов европейского типа с учетом зависимости волатильности от приращений цен; Повышение эффективности научных исследований и совершенствование учебного процесса; Ч. 1
af: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Udgivet: (2000)

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен; Четвертый сибирский конгресс по прикладной и индустриальной математике (ИНПРИМ - 2000); Ч. 3: Математические методы в химии. Математические модели в атмосфере, океане и водоемах и смежные проблемы конверсии. Математическая биология. Методы обнаружения закономерностей . Региональные проблемы развития Сибири и Дальнего Востока. Математические проблемы экологии. Математическая экономика
af: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Udgivet: (2000)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Кинева М. О.
Udgivet: (2015)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
af: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Udgivet: (2013)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
af: Кинева М. О.
Udgivet: (2015)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Данилюк Е. Ю.
Udgivet: (2013)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Бояринцева Н. Г.
Udgivet: (2008)

Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов Европейского типа в случае выплаты дивидендов; Вестник Томского государственного университета; № 18. Приложение
af: Аникина А. В.
Udgivet: (2006)

Таблицы приращений координат
af: Баканова В. В. Валентина Васильевна
Udgivet: (Москва, Недра, 1982)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
af: Петров Д. М.
Udgivet: (2023)

Синтез комбинированных вантовых систем методом приращений
af: Ким Ю. В. Юрий Валентинович
Udgivet: (Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1983)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
af: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Udgivet: (2014)

№ 271 : Математика: [сборник]; Ученые записки [Ленинградского государственного университета]
Udgivet: (1958)

Асимптотический анализ случайных блужданий. Быстро убывающие распределения приращений
af: Боровков А. А. Александр Алексеевич
Udgivet: (Москва, Физматлит, 2013)

Таблицы приращений координат точек замера искривлений скважин: [справочник]
af: Чайковский С. А. Сергей Андреевич
Udgivet: (Москва, Недра, 1978)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
af: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Udgivet: (2011)

№ 1 (271); Каротажник
Udgivet: (2017)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Аникина А. В.
Udgivet: (2006)

Оценка инвестиционных проектов с использованием реальных опционов Статья
af: Абрамов Г.Ф.
Udgivet: (Москва, Издательский центр "Науковедение", 2014)

Стратегия промышленной фирмы на основе реальных опционов Монография
af: Каячев Г.Ф. Геннадий Федорович
Udgivet: (Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2010)

Резонансный способ измерения приращений потока магнитной индукции при импульсном перемагничивании сердечников
af: Тарасов С. А.
Udgivet: (Москва, Изд-во Вычислительного центра АН СССР, 1964)

Анализ моделей определения оптимальных розничных цен с использование ценовой эластичности; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
af: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Udgivet: (2012)

Педагогическое оценивание учебное пособие
af: Шадриков В. Д.
Udgivet: (Москва, РосНОУ, 2020)

Обоснование контрактных цен Учебное пособие
af: Куликова И.В. Ирина Викторовна
Udgivet: (Ростов-на-Дону, Ростовский Государственный Экономический Университет (РГЭУ, бывший РИНХ), 2010)

№ 6 (271); Нефть. Газ. Новации
Udgivet: (2023)

№ 5 (271); Датчики и системы
Udgivet: (2023)

Непараметрическое оценивание сигналов
af: Добровидов А. В. Александр Викторович
Udgivet: (Москва, Наука, 1997)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Udgivet: (2012)

Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 5
af: Пчелинцев В. А. Валерий Анатольевич
Udgivet: (2014)

Вып. 271: Исследование изменений климата и влагооборота: [сборник трудов]; Труды государственного гидрологического института
Udgivet: (1981)

Таблицы приращений координат для маркшейдеров; Известия Томского политехнического института [Известия ТПИ]; Т. 118
af: Лысов Г. Ф.
Udgivet: (1963)

№ 7 (271); Химическая промышленность за рубежом
Udgivet: (1985)

Снижение цен: миф или реальность?
af: Кизуб Н. Л. Нинель Лавровна
Udgivet: (Москва, Финансы и статистика, 1990)

Прогнозирование цен на энергоресурсы: монография
af: Линник Ю. Н. Юрий Николаевич
Udgivet: (Москва, Русайнс, 2021)

Реформа цен: проблемы и реальность
af: Сенчагов В. К. Вячеслав Константинович
Udgivet: (Москва, Финансы и статистика, 1991)

Динамика цен на продукцию машиностроения
af: Гогоберидзе А. Г. Александр Георгиевич
Udgivet: (Москва, Финансы и статистика, 1987)

Оценивание состояния в электроэнергетике
Udgivet: (Москва, Наука, 1983)

Оценивание параметров случайных процессов
af: Кутоянц Ю. А. Юрий Артемович
Udgivet: (Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1980)

Использование метода реальных опционов в проектировании утилизации попутного нефтяного газа Статья
af: Алексеева Н.А. Наталья Анатольевна
Udgivet: (Москва, ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
af: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Udgivet: (2012)