Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен

Bibliographic Details
Parent link:	Вестник Томского государственного университета/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 1998- № 271.— 2000.— [С. 147-148]
Main Author:	Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Other Authors:	Терпугов А. Ф.
Summary:	Заглавие с экрана Показывается, что формула Блэка-Шоулса для справедливой цены опционов европейского типа верна для более общеймодели изменения цены, нежели модель Самуэльсона.
Published:	2000
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ
Online Access:	http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/271/image/271_146.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638422

Similar Items

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2000)

Оценивание опционов европейского типа с учетом зависимости волатильности от приращений цен
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2000)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
by: Кинева М. О.
Published: (2015)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
by: Кинева М. О.
Published: (2015)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2013)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
by: Данилюк Е. Ю.
Published: (2013)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
by: Бояринцева Н. Г.
Published: (2008)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
by: Петров Д. М.
Published: (2023)

Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов Европейского типа в случае выплаты дивидендов
by: Аникина А. В.
Published: (2006)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2014)

Таблицы приращений координат для маркшейдеров
by: Лысов Г. Ф.
Published: (1963)

Таблицы приращений координат
by: Баканова В. В. Валентина Васильевна
Published: (Москва, Недра, 1982)

Анализ моделей определения оптимальных розничных цен с использование ценовой эластичности
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2012)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Published: (2012)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
by: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Published: (2011)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
by: Мицель А. А. Артур Александрович
Published: (2009)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2012)

Таблицы приращений координат для маркшейдеров
by: Лысов Г. Ф.
Published: (1961)

Синтез комбинированных вантовых систем методом приращений
by: Ким Ю. В. Юрий Валентинович
Published: (Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1983)

Метод реальных опционов - инструмент оценки и управления инновационными проектами
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2013)

Нечеткологическое оценивание величин
by: Ходашинский И. А.
Published: (2003)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели
by: Загуменнова И. В.
Published: (2016)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
by: Григорьева С. А.
Published: (2016)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Оценивание защиты курсовой работы
by: Козлова Н. В.
Published: (2012)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2021)

Статистическое оценивание торговых стратегий
by: Щербицкий С. Г.
Published: (2014)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2014)

Исследование статистически значимых всплесков цен
by: Ставчук Л. Г.
Published: (2014)

Таблицы приращений координат точек замера искривлений скважин [справочник]
by: Чайковский С. А. Сергей Андреевич
Published: (Москва, Недра, 1978)

Оценивание и распознавание состояний стохастических систем
by: Рожкова О. В. Ольга Владимировна
Published: (2014)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка
by: Аникина А. В.
Published: (2006)

Особенности разработки коллекторов флювиального типа с учетом их генетической характеристики
by: Белов Т. В.
Published: (2022)

Динамика цен на драгоценные металлы
by: Боярко Г. Ю. Григорий Юрьевич
Published: (2005)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
by: Аникина А. В.
Published: (2007)

Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии
by: Шерстобитова А. О.
Published: (2018)

Планирование и оценивание результатов обучения
by: Муратова Е. А. Елена Анатольевна
Published: (2011)

Оценивание липофильности с помощью байесовских нейронных сетей"
by: Пякилля Б. И. Борис Иванович
Published: (2022)