Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке

Библиографические подробности
Источник:	РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция.— , 1991- № 1.— 2014.— [С. 263-265]
Главный автор:	Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Автор-организация:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра инженерного предпринимательства (ИП)
Примечания:	Заглавие с экрана Явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения цены рискового актива описывается моделью Самуэльсона. В статье показано, что в случае, когда волатильность зависит от приращения цен, результаты получаются отличные от формулы Блэка - Шоулса, которая основана на предположении, что изменения цены акции в течение короткого периода имеют нормальное распределение. Тогда предлагается применять несовершенные методы хеджирования. F.Black and M. Scholes receive the obvious decision for the price of European options for a case when process of the change in price of a risk asset is described by Samuelson's model. In the article shows, that in the case where the volatility depends on the price increments, the results are different from the Black-Scholes formula, which is based on the assumption that the price of shares in a short period is a normal distribution. Then encouraged to apply methods of imperfect hedging. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Опубликовано:	2014
Предметы:	электронный ресурс труды учёных ТПУ опционы стоимость хеджирование финансовые рынки цены волатильность
Online-ссылка:	http://elibrary.ru/item.asp?id=21406684
Формат:	Электронный ресурс Статья
Запись в KOHA:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638385

Схожие документы

Хеджирование опционов европейского и американского типа
по: Бояринцева Н. Г.
Опубликовано: (2008)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
по: Томсетт М. Майкл
Опубликовано: (Смоленск, Русич, 2008)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
по: Демин Н. С.
Опубликовано: (2007)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Опубликовано: (2012)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
по: Аникина А. В.
Опубликовано: (2007)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
по: Халл Д. К. Джон
Опубликовано: (Москва, Вильямс, 2014)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Опубликовано: (2012)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
по: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Опубликовано: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
по: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Опубликовано: (2021)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
по: Фатьянова М. Э.
Опубликовано: (2014)

Производственные финансовые инструменты учебник для вузов
по: Галанов В. А.
Опубликовано: (Москва, Инфра-М, 2014)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат
по: Нагаев А. В.
Опубликовано: (2004)

Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками учебное пособие
по: Ширяев В. И. Владимир Иванович
Опубликовано: (Москва, Либроком, 2009)

Ядерная оценка волатильности
по: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Опубликовано: (2012)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
по: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Опубликовано: (Москва, Омега-Л, 2005)

Gold as a Tool for Hedging Financial Risks
по: Ischuk Т. L.
Опубликовано: (2016)

Производные финансовые инструменты учебник
по: Галанов В. А.
Опубликовано: (Москва, Инфра-М, 2016)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
по: Мицель А. А. Артур Александрович
Опубликовано: (2009)

Производные финансовые и товарные инструменты учебник
по: Фельдман А. Б. Арсений Борисович
Опубликовано: (Москва, Экономика, 2008)

А есть ли дефицит? Азбука нефтяной экономики пер. с англ.
по: Типпи Б. Боб
Опубликовано: (Москва, Олимп-Бизнес, 2005)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
по: Артемьев С. С.
Опубликовано: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Риск-менеджмент. Хеджирование рисков учебник для вузов
по: Дорошенко М. Н.
Опубликовано: (Санкт-Петербург, Лань, 2025)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
по: Фатьянова М. Э.
Опубликовано: (2016)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
по: Истигечева Е. В.
Опубликовано: (2006)

Биржевые секреты : фьючерсы. Все, что нужно знать о фьючерсном рынке пер. с англ.
по: Лофтон Т. Тодд
Опубликовано: (Смоленск, Русич, 2008)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active
по: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Опубликовано: (2015)

Биржевое дело учебник
по: Дегтярева О. И. Ольга Ильинична
Опубликовано: (Москва, Магистр, 2007)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
по: Алайцева Т. В.
Опубликовано: (Самара, Самарский университет, 2022)

Оценка взаимосвязи финансовых индексов и стоимости нефти на примере США
по: Сяо Сымэн
Опубликовано: (2021)

Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика пер. с англ.
по: Мэрфи Дж. Дж. Джон Дж.
Опубликовано: (Москва, Евро, 2008)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
по: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Опубликовано: (2013)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"
по: Фатьянова М. Е.
Опубликовано: (2014)

Дневник хеджера. Бартон Биггс о фондовом рынке пер. с англ.
по: Биггс Б. Бартон
Опубликовано: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2015)

Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах учебное пособие
по: Новиков А. И.
Опубликовано: (Москва, Дашков и К, 2012)

Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации учебник для вузов
по: Гузнов А. Г. Алексей Геннадьевич
Опубликовано: (Москва, Юрайт, 2025)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
по: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Опубликовано: (2014)

Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации учебное пособие для вузов
по: Гузнов А. Г. Алексей Геннадьевич
Опубликовано: (Москва, Юрайт, 2022)

Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации учебное пособие для вузов
по: Гузнов А. Г. Алексей Геннадьевич
Опубликовано: (Москва, Юрайт, 2023)

Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации учебное пособие для вузов
по: Гузнов А. Г. Алексей Геннадьевич
Опубликовано: (Москва, Юрайт, 2021)

Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации учебное пособие для вузов
по: Гузнов А. Г. Алексей Геннадьевич
Опубликовано: (Москва, Юрайт, 2024)