Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1

Opis bibliograficzny
Parent link:	РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция.— , 1991- № 1.— 2014.— [С. 263-265]
1. autor:	Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Korporacja:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра инженерного предпринимательства (ИП)
Streszczenie:	Заглавие с экрана Явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения цены рискового актива описывается моделью Самуэльсона. В статье показано, что в случае, когда волатильность зависит от приращения цен, результаты получаются отличные от формулы Блэка - Шоулса, которая основана на предположении, что изменения цены акции в течение короткого периода имеют нормальное распределение. Тогда предлагается применять несовершенные методы хеджирования. F.Black and M. Scholes receive the obvious decision for the price of European options for a case when process of the change in price of a risk asset is described by Samuelson's model. In the article shows, that in the case where the volatility depends on the price increments, the results are different from the Black-Scholes formula, which is based on the assumption that the price of shares in a short period is a normal distribution. Then encouraged to apply methods of imperfect hedging. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Język:	rosyjski
Wydane:	2014
Hasła przedmiotowe:	электронный ресурс труды учёных ТПУ опционы стоимость хеджирование финансовые рынки цены волатильность
Dostęp online:	http://elibrary.ru/item.asp?id=21406684
Format:	Elektroniczne Rozdział
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638385

Podobne zapisy

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Бояринцева Н. Г.
Wydane: (2008)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
od: Томсетт М. Майкл
Wydane: (Смоленск, Русич, 2008)

Торговля опционами. Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками: пер. с англ.
od: Томсетт М. С. Майкл С.
Wydane: (Москва, Альпина, 2001)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2021)

Риск-менеджмент. Хеджирование рисков учебник для вузов
od: Дорошенко М. Н.
Wydane: (Санкт-Петербург, Лань, 2025)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
od: Халл Д. К. Джон
Wydane: (Москва, Вильямс, 2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Wydane: (2012)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
od: Демин Н. С.
Wydane: (2007)

Использование ценовой эластичности в процедурах оптимизации финансовых показателей сети розничной торговли; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2011)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2012)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
od: Аникина А. В.
Wydane: (2007)

Анализ моделей определения оптимальных розничных цен с использование ценовой эластичности; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2012)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
od: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Wydane: (2015)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Wydane: (2012)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
od: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Wydane: (2014)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
od: Фатьянова М. Э.
Wydane: (2014)

Gold as a Tool for Hedging Financial Risks; IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Vol. 43 : Problems of Geology and Subsurface Development
od: Ischuk Т. L.
Wydane: (2016)

Тенденции развития финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2015)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2013)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
od: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Wydane: (2012)

Биржевые секреты : фьючерсы. Все, что нужно знать о фьючерсном рынке: пер. с англ.
od: Лофтон Т. Тодд
Wydane: (Смоленск, Русич, 2008)

Производственные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: учебник
od: Галанов В. А. Владимир Александрович
Wydane: (Москва, Финансы и статистика, 2002)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
od: Мицель А. А. Артур Александрович
Wydane: (2009)

Производственные финансовые инструменты: учебник для вузов
od: Галанов В. А.
Wydane: (Москва, Инфра-М, 2014)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
od: Артемьев С. С.
Wydane: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Wydane: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2009)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Wydane: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2005)

Лидерство в стиле коучинга; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
od: Аллаярова Ж. (А.) С. Жанар (Анжела) Сабитовна
Wydane: (2015)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Данилюк Е. Ю.
Wydane: (2013)

Роль страховых институтов в развитии финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 4
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2015)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
od: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Wydane: (2012)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
od: Алайцева Т. В.
Wydane: (Самара, Самарский университет, 2022)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
od: Истигечева Е. В.
Wydane: (2006)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
od: Масалова Е. А.
Wydane: (2005)

Особенности бюджетирования в инновационных компаниях; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 2
od: Малашенко В. А.
Wydane: (2014)

Определение оптимальной тарифной ставки для рисковых видов страхования; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2013)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
od: Дудникова А. В.
Wydane: (2013)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
od: Петров Д. М.
Wydane: (2023)

Теория корпоративных финансов: учебник
od: Тарасевич Л. С. Леонид Сергеевич
Wydane: (Москва, Высшее образование, 2008)