Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
| Parent link: | РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция.— , 1991- № 1.— 2014.— [С. 263-265] |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Körperschaft: | |
| Zusammenfassung: | Заглавие с экрана Явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения цены рискового актива описывается моделью Самуэльсона. В статье показано, что в случае, когда волатильность зависит от приращения цен, результаты получаются отличные от формулы Блэка - Шоулса, которая основана на предположении, что изменения цены акции в течение короткого периода имеют нормальное распределение. Тогда предлагается применять несовершенные методы хеджирования. F.Black and M. Scholes receive the obvious decision for the price of European options for a case when process of the change in price of a risk asset is described by Samuelson's model. In the article shows, that in the case where the volatility depends on the price increments, the results are different from the Black-Scholes formula, which is based on the assumption that the price of shares in a short period is a normal distribution. Then encouraged to apply methods of imperfect hedging. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://elibrary.ru/item.asp?id=21406684 |
| Format: | Elektronisch Buchkapitel |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638385 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 638385 | ||
| 005 | 20250203144152.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\2730 | ||
| 090 | |a 638385 | ||
| 100 | |a 20150119d2014 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке |d Hedging of financial options in the volatile financial market |f Т. В. Калашникова | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 265 (5 назв.)] | ||
| 330 | |a Явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения цены рискового актива описывается моделью Самуэльсона. В статье показано, что в случае, когда волатильность зависит от приращения цен, результаты получаются отличные от формулы Блэка - Шоулса, которая основана на предположении, что изменения цены акции в течение короткого периода имеют нормальное распределение. Тогда предлагается применять несовершенные методы хеджирования. | ||
| 330 | |a F.Black and M. Scholes receive the obvious decision for the price of European options for a case when process of the change in price of a risk asset is described by Samuelson's model. In the article shows, that in the case where the volatility depends on the price increments, the results are different from the Black-Scholes formula, which is based on the assumption that the price of shares in a short period is a normal distribution. Then encouraged to apply methods of imperfect hedging. | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция |d 1991- | ||
| 463 | |t № 1 |v [С. 263-265] |d 2014 | ||
| 510 | 1 | |a Hedging of financial options in the volatile financial market |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a опционы | |
| 610 | 1 | |a стоимость | |
| 610 | 1 | |a хеджирование | |
| 610 | 1 | |a финансовые рынки | |
| 610 | 1 | |a цены | |
| 610 | 1 | |a волатильность | |
| 700 | 1 | |a Калашникова |b Т. В. |c специалист в области менеджмента |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук |f 1970- |g Татьяна Владимировна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27132 |9 12672 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) |b Кафедра инженерного предпринимательства (ИП) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18857 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20150119 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://elibrary.ru/item.asp?id=21406684 | |
| 942 | |c CF | ||