Ядерная оценка волатильности

Ядерная оценка волатильности

Podrobná bibliografie
Parent link:	Экономический анализ: теория и практика.— , 2002- № 6.— 2012.— [С. 39-44]
Hlavní autor:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Další autoři:	Трясучев П. В. Пётр Владимирович, Савельева Е. О.
Shrnutí:	Заглавие с экрана Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки h, зависимой от неприятия риска инвестора. вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов российского фондового рынка Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Vydáno:	2012
Témata:	электронный ресурс труды учёных ТПУ волатильность ширина спектры ядерные оценки цена опционы фьючерсы
On-line přístup:	http://elibrary.ru/item.asp?id=17295553
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636429

Podobné jednotky

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2021)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
Autor: Ананьева В. В.
Vydáno: (2008)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (2014)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
Autor: Иганова Е. А. Елена Александровна
Vydáno: (2013)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
Autor: Халл Д. К. Джон
Vydáno: (Москва, Вильямс, 2014)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
Autor: Барышева А. Е.
Vydáno: (2018)

Имитационные методы прогнозирования цен акций
Autor: Каменских Д. М.
Vydáno: (2008)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов пер. с англ.
Autor: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Vydáno: (Москва, Дело, 1999)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности
Autor: Степанян Д. В.
Vydáno: (2019)

Международные инвестиции учебное пособие
Autor: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
Vydáno: (Москва, Дело, 1999)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
Autor: Григорьева С. А.
Vydáno: (2016)

Производные финансовые инструменты учебник
Autor: Галанов В. А.
Vydáno: (Москва, Инфра-М, 2016)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний
Autor: Пупков П. С.
Vydáno: (2008)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
Autor: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Vydáno: (2006)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
Autor: Истигечева Е. В.
Vydáno: (2006)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя
Autor: Деуля М. В.
Vydáno: (2008)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков
Autor: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Vydáno: (2012)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
Autor: Томсетт М. Майкл
Vydáno: (Смоленск, Русич, 2008)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
Autor: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Vydáno: (2014)

Валютный и денежный рынок Курс для начинающих пер. с англ.
Vydáno: (Москва, Альпина Паблишер, 2002)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR
Autor: Трофимова А. В.
Vydáno: (2024)

Менеджмент производных финансовых инструментов учебное пособие для вузов
Autor: Семернина Ю. В.
Vydáno: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)

Финансовый менеджмент учебное пособие для вузов
Autor: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Vydáno: (СПб., Лань, 2006)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR
Vydáno: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
Autor: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Vydáno: (2011)

Все об инвестировании. Легкий способ начать свой путь пер. с англ.
Autor: Фаербер Э. Эсме
Vydáno: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2013)

Международные расчеты и валютные операции учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 экономика профиль «мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр»
Autor: Агибалов А. В.
Vydáno: (Воронеж, ВГАУ, 2016)

Modeling of stochastic volatility for the stock market
Autor: Iganova E. A.
Vydáno: (2013)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов учебное пособие
Autor: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Vydáno: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
Autor: Артемьев С. С.
Vydáno: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"
Autor: Новосельцева Д. А.
Vydáno: (2015)

Валютные риски: анализ и управление учебное пособие для вузов
Autor: Струченкова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (Москва, КноРус, 2010)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
Autor: Алайцева Т. В.
Vydáno: (Самара, Самарский университет, 2022)

Ценные бумаги электронный курс
Autor: Антонова И. С. Ирина Сергеевна
Vydáno: (Томск, TPU Moodle, 2015)

О нелинейной краткосрочной процентной ставке доходности
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2011)

Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки пер. с англ.
Autor: Швагер Дж. Д. Джек
Vydáno: (Москва, Альпина Паблишерз, 2011)

Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле
Autor: Даутбаева В. Р.
Vydáno: (2016)

Маркетинг и международная торговля в нефтегазовой отрасли электронный курс
Autor: Пожарницкая О. В. Ольга Вячеславовна
Vydáno: (Томск, TPU Moodle, 2014)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения
Autor: Даутбаева В. Р.
Vydáno: (2017)