Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6

書誌詳細
Parent link:	Экономический анализ: теория и практика.— , 2002- № 6.— 2012.— [С. 39-44]
第一著者:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
その他の著者:	Трясучев П. В. Пётр Владимирович, Савельева Е. О.
要約:	Заглавие с экрана Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки h, зависимой от неприятия риска инвестора. вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов российского фондового рынка Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
言語:	ロシア語
出版事項:	2012
主題:	электронный ресурс труды учёных ТПУ волатильность ширина спектры ядерные оценки цена опционы фьючерсы
オンライン･アクセス:	http://elibrary.ru/item.asp?id=17295553
フォーマット:	電子媒体図書の章
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636429

類似資料

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
著者:: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
出版事項: (2021)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
著者:: Ананьева В. В.
出版事項: (2008)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
著者:: Халл Д. К. Джон
出版事項: (Москва, Вильямс, 2014)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
著者:: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
出版事項: (2014)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
著者:: Иганова Е. А. Елена Александровна
出版事項: (2013)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов: пер. с англ.; Основы инвестирования
著者:: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
出版事項: (Москва, Дело, 1999)

Принципы инвестиций: пер. с англ.
著者:: Боди З. Зви
出版事項: (Москва, Вильямс, 2002)

Международные инвестиции: учебное пособие
著者:: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
出版事項: (Москва, Дело, 1999)

Производные финансовые инструменты: учебник
著者:: Галанов В. А.
出版事項: (Москва, Инфра-М, 2016)

Имитационные методы прогнозирования цен акций; Перспективы развития фундаментальных наук
著者:: Каменских Д. М.
出版事項: (2008)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
著者:: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
出版事項: (2012)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний; Перспективы развития фундаментальных наук
著者:: Пупков П. С.
出版事項: (2008)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
著者:: Барышева А. Е.
出版事項: (2018)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
著者:: Григорьева С. А.
出版事項: (2016)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
著者:: Истигечева Е. В.
出版事項: (2006)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
著者:: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
出版事項: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
著者:: Степанян Д. В.
出版事項: (2019)

Фьючерсные, форвардные и опционные рынки
著者:: Буренин А. Н. Алексей Николаевич
出版事項: (Москва, Тривола, 1994)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
著者:: Деуля М. В.
出版事項: (2008)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование
著者:: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
出版事項: (2006)

Валютные риски: анализ и управление: учебное пособие для вузов
著者:: Струченкова Т. В. Татьяна Владимировна
出版事項: (Москва, КноРус, 2010)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
著者:: Томсетт М. Майкл
出版事項: (Смоленск, Русич, 2008)

Производственные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: учебник
著者:: Галанов В. А. Владимир Александрович
出版事項: (Москва, Финансы и статистика, 2002)

Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих; пер. с англ.
出版事項: (Москва, Альпина Паблишер, 2002)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
著者:: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
出版事項: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Менеджмент производных финансовых инструментов учебное пособие для вузов
著者:: Семернина Ю. В.
出版事項: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)

Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
著者:: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
出版事項: (СПб., Лань, 2006)

Все об инвестировании. Легкий способ начать свой путь: пер. с англ.
著者:: Фаербер Э. Эсме
出版事項: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2013)

Международные расчеты и валютные операции учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 экономика профиль «мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр»
著者:: Агибалов А. В.
出版事項: (Воронеж, ВГАУ, 2016)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
著者:: Артемьев С. С.
出版事項: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
著者:: Алайцева Т. В.
出版事項: (Самара, Самарский университет, 2022)

Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки: пер. с англ.
著者:: Швагер Дж. Д. Джек
出版事項: (Москва, Альпина Паблишерз, 2011)

Финансовый анализ: задачи и решения: учебно-практическое пособие
著者:: Просветов Г. И. Георгий Иванович
出版事項: (Москва, Альфа-Пресс, 2017)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
著者:: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
出版事項: (2014)

Валютные операции: учебное пособие
著者:: Варламова Т. П. Татьяна Петровна
出版事項: (Москва, Дашков и К, 2010)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
著者:: Трофимова А. В.
出版事項: (2024)

Рынки: валютные и ценных бумаг
著者:: Баринов Э. А. Эдуард Александрович
出版事項: (Москва, Экзамен, 2001)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
出版事項: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
著者:: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
出版事項: (2011)

Финансы, денежное обращение, кредит: задачи и решения: учебно-практическое пособие
著者:: Просветов Г. И. Георгий Иванович
出版事項: (Москва, Альфа-Пресс, 2008)