Ядерная оценка волатильности

Ядерная оценка волатильности

書目詳細資料
Parent link:	Экономический анализ: теория и практика.— , 2002- № 6.— 2012.— [С. 39-44]
主要作者:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
其他作者:	Трясучев П. В. Пётр Владимирович, Савельева Е. О.
總結:	Заглавие с экрана Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки h, зависимой от неприятия риска инвестора. вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов российского фондового рынка Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
語言:	俄语
出版:	2012
主題:	электронный ресурс труды учёных ТПУ волатильность ширина спектры ядерные оценки цена опционы фьючерсы
在線閱讀:	http://elibrary.ru/item.asp?id=17295553
格式:	電子 Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636429

相似書籍

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
由: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
出版: (2021)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
由: Ананьева В. В.
出版: (2008)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
由: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
出版: (2014)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
由: Иганова Е. А. Елена Александровна
出版: (2013)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
由: Халл Д. К. Джон
出版: (Москва, Вильямс, 2014)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
由: Барышева А. Е.
出版: (2018)

Имитационные методы прогнозирования цен акций
由: Каменских Д. М.
出版: (2008)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов пер. с англ.
由: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
出版: (Москва, Дело, 1999)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
由: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
出版: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности
由: Степанян Д. В.
出版: (2019)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
由: Григорьева С. А.
出版: (2016)

Международные инвестиции учебное пособие
由: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
出版: (Москва, Дело, 1999)

Производные финансовые инструменты учебник
由: Галанов В. А.
出版: (Москва, Инфра-М, 2016)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
由: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
出版: (2006)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний
由: Пупков П. С.
出版: (2008)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
由: Истигечева Е. В.
出版: (2006)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя
由: Деуля М. В.
出版: (2008)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков
由: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
出版: (2012)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
由: Томсетт М. Майкл
出版: (Смоленск, Русич, 2008)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
由: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
出版: (2014)

Валютный и денежный рынок Курс для начинающих пер. с англ.
出版: (Москва, Альпина Паблишер, 2002)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR
由: Трофимова А. В.
出版: (2024)

Финансовый менеджмент учебное пособие для вузов
由: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
出版: (СПб., Лань, 2006)

Менеджмент производных финансовых инструментов учебное пособие для вузов
由: Семернина Ю. В.
出版: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
由: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
出版: (2011)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR
出版: (2016)

Все об инвестировании. Легкий способ начать свой путь пер. с англ.
由: Фаербер Э. Эсме
出版: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2013)

Международные расчеты и валютные операции учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 экономика профиль «мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр»
由: Агибалов А. В.
出版: (Воронеж, ВГАУ, 2016)

Modeling of stochastic volatility for the stock market
由: Iganova E. A.
出版: (2013)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
由: Артемьев С. С.
出版: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов учебное пособие
由: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
出版: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"
由: Новосельцева Д. А.
出版: (2015)

Валютные риски: анализ и управление учебное пособие для вузов
由: Струченкова Т. В. Татьяна Владимировна
出版: (Москва, КноРус, 2010)

Ценные бумаги электронный курс
由: Антонова И. С. Ирина Сергеевна
出版: (Томск, TPU Moodle, 2015)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
由: Алайцева Т. В.
出版: (Самара, Самарский университет, 2022)

Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки пер. с англ.
由: Швагер Дж. Д. Джек
出版: (Москва, Альпина Паблишерз, 2011)

О нелинейной краткосрочной процентной ставке доходности
由: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
出版: (2011)

Маркетинг и международная торговля в нефтегазовой отрасли электронный курс
由: Пожарницкая О. В. Ольга Вячеславовна
出版: (Томск, TPU Moodle, 2014)

Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле
由: Даутбаева В. Р.
出版: (2016)

The Information System of Detecting the Informed Activities in Derivative Asset Tradings
由: Kritski O. L. Oleg Leonidovich
出版: (2014)