Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии

Bibliographic Details
Parent link:	Молодежь и современные информационные технологии.— 2021.— [С. 160-161]
Main Author:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Other Authors:	Степанян Д. В.
Summary:	Заглавие с титульного экрана
Language:	Russian
Published:	2021
Series:	Цифровизация, IT и цифровая экономика
Subjects:	электронный ресурс труды учёных ТПУ ценообразование опционы стохастическая волатильность модель Хестона статистическое распределение математические модели
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68036
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633175

Similar Items

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
by: Иганова Е. А. Елена Александровна
Published: (2013)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
by: Истигечева Е. В.
Published: (2006)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2012)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2014)

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Iganova E. A.
Published: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
by: Степанян Д. В.
Published: (2019)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
by: Kineva M. O.
Published: (2015)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
by: Мицель А. А. Артур Александрович
Published: (2009)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
by: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Published: (2015)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
by: Барышева А. Е.
Published: (2018)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Бояринцева Н. Г.
Published: (2008)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
by: Яковлева Д. Е.
Published: (2003)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
by: Новосельцева Д. А.
Published: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
by: Григорьева С. А.
Published: (2016)

Имитационные методы прогнозирования цен акций; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Каменских Д. М.
Published: (2008)

Методы стохастической геометрии в распознавании образов
by: Федотов Н. Г. Николай Гаврилович
Published: (Москва, Радио и связь, 1990)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2014)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
by: Томсетт М. Майкл
Published: (Смоленск, Русич, 2008)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2013)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
by: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Published: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Очерки стохастической (неравновесной) геохимии
by: Менакер Г. И. Григорий Ицкович
Published: (Чикаго, Lulu Press, 2015)

Анализ биологических микрообъектов с помощью методов стохастической геометрии; Измерительная техника; № 4
by: Федотов Н. Г.
Published: (2004)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
by: Халл Д. К. Джон
Published: (Москва, Вильямс, 2014)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Данилюк Е. Ю.
Published: (2013)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2012)

Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения
by: Мирский Г. Я. Григорий Яковлевич
Published: (Москва, Энергоиздат, 1982)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Петров Д. М.
Published: (2023)

Барьерный опцион продажи на акции энергетической отрасли; Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности
by: Данилюк Е. Ю.
Published: (2014)

Управление металлорежущим оборудованием с использованием алгоритмов самообучения со стохастической аппроксимацией; Автоматизация и современные технологии; № 5
by: Пасько Н. И.
Published: (2002)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
by: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Published: (2012)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
by: Аникина А. В.
Published: (2007)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2013)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Трофимова А. В.
Published: (2024)

Ценообразование учебник для вузов
by: Ямпольская Д. О. Диана Олеговна
Published: (Москва, Юрайт, 2024)

Ценообразование учебник для вузов
by: Ямпольская Д. О. Диана Олеговна
Published: (Москва, Юрайт, 2022)

Ценообразование учебник для вузов
by: Ямпольская Д. О. Диана Олеговна
Published: (Москва, Юрайт, 2025)