Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона

Dettagli Bibliografici
Parent link:	Молодежь и современные информационные технологии: сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 22-26 марта 2021 г., г. Томск/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа информационных технологий и робототехники ; под ред. Н. Г. Маркова [и др.]. [С. 160-161].— , 2021
Autore principale:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Ente Autore:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Altri autori:	Степанян Д. В.
Riassunto:	Заглавие с титульного экрана
Pubblicazione:	2021
Serie:	Цифровизация, IT и цифровая экономика
Soggetti:	электронный ресурс труды учёных ТПУ ценообразование опционы стохастическая волатильность модель Хестона статистическое распределение математические модели
Accesso online:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68036
Natura:	Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633175

Documenti analoghi

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
di: Иганова Е. А. Елена Александровна
Pubblicazione: (2013)

Ядерная оценка волатильности
di: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Pubblicazione: (2012)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
di: Истигечева Е. В.
Pubblicazione: (2006)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2014)

Modeling of stochastic volatility for the stock market
di: Iganova E. A.
Pubblicazione: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности
di: Степанян Д. В.
Pubblicazione: (2019)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
di: Мицель А. А. Артур Александрович
Pubblicazione: (2009)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB
di: Kineva M. O.
Pubblicazione: (2015)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
di: Яковлева Д. Е.
Pubblicazione: (2003)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
di: Барышева А. Е.
Pubblicazione: (2018)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
di: Бояринцева Н. Г.
Pubblicazione: (2008)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"
di: Новосельцева Д. А.
Pubblicazione: (2015)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active
di: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Pubblicazione: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
di: Григорьева С. А.
Pubblicazione: (2016)

Имитационные методы прогнозирования цен акций
di: Каменских Д. М.
Pubblicazione: (2008)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR
di: Трофимова А. В.
Pubblicazione: (2024)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов
di: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Pubblicazione: (2013)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2007)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
di: Томсетт М. Майкл
Pubblicazione: (Смоленск, Русич, 2008)

Методы стохастической геометрии в распознавании образов
di: Федотов Н. Г. Николай Гаврилович
Pubblicazione: (Москва, Радио и связь, 1990)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
di: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Pubblicazione: (2012)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов учебное пособие
di: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Pubblicazione: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2014)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
di: Данилюк Е. Ю.
Pubblicazione: (2013)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
di: Петров Д. М.
Pubblicazione: (2023)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
di: Халл Д. К. Джон
Pubblicazione: (Москва, Вильямс, 2014)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2016)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
di: Ананьева В. В.
Pubblicazione: (2008)

Анализ биологических микрообъектов с помощью методов стохастической геометрии
di: Федотов Н. Г.
Pubblicazione: (2004)

Очерки стохастической (неравновесной) геохимии
di: Менакер Г. И. Григорий Ицкович
Pubblicazione: (Чикаго, Lulu Press, 2015)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов
di: Дудникова А. В.
Pubblicazione: (2013)

Барьерный опцион продажи на акции энергетической отрасли
di: Данилюк Е. Ю.
Pubblicazione: (2014)

Управление металлорежущим оборудованием с использованием алгоритмов самообучения со стохастической аппроксимацией
di: Пасько Н. И.
Pubblicazione: (2002)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2013)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"
di: Дудникова А. В.
Pubblicazione: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов
di: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Pubblicazione: (2013)

Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения
di: Мирский Г. Я. Григорий Яковлевич
Pubblicazione: (Москва, Энергоиздат, 1982)

Оптимизация портфеля запросов к распределенной информационно-поисковой системе
di: Перепелкин Е. А.
Pubblicazione: (2004)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков
di: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Pubblicazione: (2012)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2015)