Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии

Bibliografiske detaljer
Parent link:	Молодежь и современные информационные технологии.— 2021.— [С. 160-161]
Hovedforfatter:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Institution som forfatter:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Andre forfattere:	Степанян Д. В.
Summary:	Заглавие с титульного экрана
Sprog:	russisk
Udgivet:	2021
Serier:	Цифровизация, IT и цифровая экономика
Fag:	электронный ресурс труды учёных ТПУ ценообразование опционы стохастическая волатильность модель Хестона статистическое распределение математические модели
Online adgang:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68036
Format:	Electronisk Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633175

Lignende værker

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
af: Иганова Е. А. Елена Александровна
Udgivet: (2013)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
af: Истигечева Е. В.
Udgivet: (2006)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
af: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Udgivet: (2012)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
af: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Udgivet: (2014)

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Iganova E. A.
Udgivet: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
af: Степанян Д. В.
Udgivet: (2019)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
af: Kineva M. O.
Udgivet: (2015)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
af: Мицель А. А. Артур Александрович
Udgivet: (2009)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
af: Барышева А. Е.
Udgivet: (2018)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
af: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Udgivet: (2015)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
af: Григорьева С. А.
Udgivet: (2016)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Бояринцева Н. Г.
Udgivet: (2008)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
af: Новосельцева Д. А.
Udgivet: (2015)

Имитационные методы прогнозирования цен акций; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Каменских Д. М.
Udgivet: (2008)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
af: Яковлева Д. Е.
Udgivet: (2003)

Методы стохастической геометрии в распознавании образов
af: Федотов Н. Г. Николай Гаврилович
Udgivet: (Москва, Радио и связь, 1990)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
af: Томсетт М. Майкл
Udgivet: (Смоленск, Русич, 2008)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
af: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Udgivet: (2013)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
af: Фатьянова М. Э.
Udgivet: (2014)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
af: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Udgivet: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Очерки стохастической (неравновесной) геохимии
af: Менакер Г. И. Григорий Ицкович
Udgivet: (Чикаго, Lulu Press, 2015)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
af: Халл Д. К. Джон
Udgivet: (Москва, Вильямс, 2014)

Анализ биологических микрообъектов с помощью методов стохастической геометрии; Измерительная техника; № 4
af: Федотов Н. Г.
Udgivet: (2004)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
af: Данилюк Е. Ю.
Udgivet: (2013)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
af: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Udgivet: (2012)

Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения
af: Мирский Г. Я. Григорий Яковлевич
Udgivet: (Москва, Энергоиздат, 1982)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
af: Петров Д. М.
Udgivet: (2023)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
af: Дудникова А. В.
Udgivet: (2013)

Барьерный опцион продажи на акции энергетической отрасли; Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности
af: Данилюк Е. Ю.
Udgivet: (2014)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
af: Фатьянова М. Э.
Udgivet: (2016)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
af: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Udgivet: (2012)

Управление металлорежущим оборудованием с использованием алгоритмов самообучения со стохастической аппроксимацией; Автоматизация и современные технологии; № 5
af: Пасько Н. И.
Udgivet: (2002)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
af: Трофимова А. В.
Udgivet: (2024)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
af: Аникина А. В.
Udgivet: (2007)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
af: Дудникова А. В.
Udgivet: (2013)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
af: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Udgivet: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
af: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Udgivet: (2013)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
Udgivet: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
af: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Udgivet: (2011)

Ценообразование учебник для вузов
af: Ямпольская Д. О. Диана Олеговна
Udgivet: (Москва, Юрайт, 2021)