Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг

Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2020
Т. 3 : Математика.— 2020.— [С. 39-41]
Main Author: Изместьева Ю. К.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Other Authors: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Summary:Заглавие с экрана
In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches.
Language:Russian
Published: 2020
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
алгоритмы
генерация
портфель ценных бумаг
риски
стохастическая оптимизация
сценарии
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=631571

Similar Items

Similar Items