Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Detaylı Bibliyografya
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2020
Т. 3 : Математика.— 2020.— [С. 39-41]
Yazar: Изместьева Ю. К.
Müşterek Yazar: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Diğer Yazarlar: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Özet:Заглавие с экрана
In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches.
Dil:Rusça
Baskı/Yayın Bilgisi: 2020
Konular:
Online Erişim:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004
Materyal Türü: Elektronik Kitap Bölümü
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=631571

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 631571
005 20231101133652.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\conf\33272 
035 |a RU\TPU\conf\33271 
090 |a 631571 
100 |a 20200909d2020 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus  |d eng 
102 |a RU 
105 |a y z 100zy 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг  |d An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio  |f Ю. К. Изместьева  |g науч. рук. М. Е. Семенов 
203 |a Текст  |c электронный 
230 |a 1 компьютерный файл (pdf; 207 Kb) 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 41 (4 назв.)] 
330 |a In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches. 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\32968  |t Перспективы развития фундаментальных наук  |l Prospects of Fundamental Sciences Development  |o сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г.  |o в 7 т.  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой  |d 2020 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\32971  |t Т. 3 : Математика  |v [С. 39-41]  |d 2020 
510 1 |a An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a алгоритмы 
610 1 |a генерация 
610 1 |a портфель ценных бумаг 
610 1 |a риски 
610 1 |a стохастическая оптимизация 
610 1 |a сценарии 
700 1 |a Изместьева  |b Ю. К. 
702 1 |a Семенов  |b М. Е.  |c математик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1978-  |g Михаил Евгеньевич  |2 stltpush  |4 727 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Отделение экспериментальной физики  |h 7865  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23549 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20200925  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004 
942 |c BK