Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2020 Т. 3 : Математика.— 2020.— [С. 39-41] |
|---|---|
| Yazar: | |
| Müşterek Yazar: | |
| Diğer Yazarlar: | |
| Özet: | Заглавие с экрана In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches. |
| Dil: | Rusça |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2020
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004 |
| Materyal Türü: | Elektronik Kitap Bölümü |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=631571 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 631571 | ||
| 005 | 20231101133652.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\33272 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\33271 | ||
| 090 | |a 631571 | ||
| 100 | |a 20200909d2020 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 100zy | ||
| 135 | |a drgn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг |d An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio |f Ю. К. Изместьева |g науч. рук. М. Е. Семенов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 230 | |a 1 компьютерный файл (pdf; 207 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 41 (4 назв.)] | ||
| 330 | |a In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\32968 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2020 | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\32971 |t Т. 3 : Математика |v [С. 39-41] |d 2020 | |
| 510 | 1 | |a An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a алгоритмы | |
| 610 | 1 | |a генерация | |
| 610 | 1 | |a портфель ценных бумаг | |
| 610 | 1 | |a риски | |
| 610 | 1 | |a стохастическая оптимизация | |
| 610 | 1 | |a сценарии | |
| 700 | 1 | |a Изместьева |b Ю. К. | |
| 702 | 1 | |a Семенов |b М. Е. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1978- |g Михаил Евгеньевич |2 stltpush |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Инженерная школа ядерных технологий |b Отделение экспериментальной физики |h 7865 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23549 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20200925 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004 | |
| 942 | |c BK | ||