Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)

Détails bibliographiques
Parent link:	Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019).— 2019.— [С. 94]
Auteur principal:	Степанян Д. В.
Collectivité auteur:	Томский политехнический университет
Résumé:	Заглавие с экрана
Langue:	russe
Publié:	2019
Collection:	Математическое моделирование в фундаментальных и прикладных исследованиях
Sujets:	труды учёных ТПУ электронный ресурс процентные ставки волатильность финансовая математика ценные бумаги прогнозирование
Accès en ligne:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56763
Format:	Électronique Chapitre de livre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=630346

Documents similaires

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
par: Новосельцева Д. А.
Publié: (2015)

Программная реализация двухфакторной модели Халла-Уайта для вычисления процентной ставки; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
par: Егоров Е. П.
Publié: (2019)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
par: Иганова Е. А. Елена Александровна
Publié: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
par: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publié: (2021)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
par: Истигечева Е. В.
Publié: (2006)

Объяснение временной структуры процентных ставок. Рынок ГКО с 1996 по 1998 гг.: Научный доклад № 03/07
par: Крюковская О. В. Ольга Васильевна
Publié: (Москва, EERC, 2003)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
par: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publié: (2013)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
par: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publié: (2012)

Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие для вузов
par: Ефимова М. Р. Мария Романовна
Publié: (Москва, КноРус, 2009)

Цена банковского кредита; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
par: Мезенцева А. А.
Publié: (2008)

Проблемы денежно-кредитных отношений Индии; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
par: Малкина Е. А.
Publié: (2016)

Оценка динамики рынка ипотечного кредитования Российской Федерации за 2011-2014 гг.; Концепт; № 4
par: Добрычева И. В. Ирина Викторовна
Publié: (2015)

Кредитование малого бизнеса в России; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
par: Кизюн Л. А.
Publié: (2016)

Т. 2: Оценка, анализ и управление; Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой
Publié: (2008)

Финансовая математика: учебное пособие для вузов
Publié: (Москва, КноРус, 2010)

Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ: пер. с англ.
Publié: (Москва, Вершина, 2007)

Иммунизация детерминированных денежных потоков в условиях несовершенного рынка; Экономика и математические методы; Т. 38, вып. 1
par: Берколайко М. З.
Publié: (2002)

Математика в финансовых вычислениях; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
par: Ахмедова Г. Т.
Publié: (2018)

"Мыльный пузырь" в США - очередной мировой кризис; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
par: Чех А. А.
Publié: (2018)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
par: Барышева А. Е.
Publié: (2018)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
par: Григорьева С. А.
Publié: (2016)

Влияние ломбардной индустрии на рынок потребительского кредитования в условиях финансового кризиса; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
par: Мациевский Н. С. Николай Станиславович
Publié: (2012)

Порядок начисления и регулирования исчисления процентов по заемным денежным средствам граждан: проблемы и перспективы их решения; Адвокат; № 9
par: Пономарев В. А. Владимир Алексеевич
Publié: (2015)

Оценка эффективности инвестиций в горные предприятия с учетом фактора времени и дисконтирования затрат
par: Ястребинский М. А.
Publié: (Москва, Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2003)

Финансовая математика: сборник задач; учебное пособие для вузов
par: Печенежская И. А. Ирина Александровна
Publié: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)

О нелинейной краткосрочной процентной ставке доходности; Финансовая аналитика: проблемы и решения; № 12
par: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publié: (2011)

Расчёт оптимальной тарифной ставки в рисковых видах страхования; Импульс-2014
par: Данилова Н. Е.
Publié: (2014)

Статистика финансов: учебник
Publié: (Москва, Омега-Л, 2005)

Влияние международных санкций на рынок жилой недвижимости в России; Экономика России в XXI веке; Т. 1
par: Пархоменко М. С.
Publié: (2014)

Финансовая математика: учебное пособие для вузов
par: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publié: (Томск, Изд-во ТПУ, 2014)

Т. 1: Основы; Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой
Publié: (2008)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
par: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Publié: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Определение оптимальной тарифной ставки для рисковых видов страхования; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
par: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publié: (2013)

Тарифно-квалификационный справочник. Разряды оплаты труда. Тарифные ставки (оклады). Тарифно-квалификационные характеристики: справочник
Publié: (Москва, Бюро печати, 2007)

Привлеченные средства частных лиц в банках России: статистический анализ: монография
par: Прудникова В. В. Виктория Викторовна
Publié: (Москва, Университетская книга, 2009)

Биржевые секреты : фьючерсы. Все, что нужно знать о фьючерсном рынке: пер. с англ.
par: Лофтон Т. Тодд
Publié: (Смоленск, Русич, 2008)

Статистика финансов: учебник
Publié: (Москва, Финансы и статистика, 2002)

Влияние ставки НДПИ на консолидацию инвестиций при разработке угольных запасов в границах лицензии недропользования; Недропользование XXI век; № 5-6 (92)
par: Иванов В. П. Владимир Петрович
Publié: (2021)

Банковское дело: учебник
Publié: (Москва, КноРус, 2005)

Финансовая математика: учебник для вузов
par: Бочаров П. П. Павел Петрович
Publié: (Москва, Гардарики, 2002)