Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2019
Т. 3 : Математика.— 2019.— [С. 44-46]
Main Author: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Other Authors: Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Summary:Заглавие с экрана
Представлена модель формирования портфеля с учетом предельной величины риска, что позволило уменьшить начальные инвестиционные вложения, ослабила влияние резких падений фондового рынка на стоимость портфеля, увеличила реализованную доходность инвестиций при сопоставимом по сравнению с классической методологией Марковица уровне риска. Использование метода Бенати - Рицци удобно для создания широкого спектра инвестиционных портфелей для массового неквалифицированного инвестора с различным профилем неприятия риска.
Language:English
Published: 2019
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
портфель рисков
доходность
риски
инвестиционные вложения
фондовые рынки
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629763

Similar Items

Similar Items