Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2019 Т. 3 : Математика.— 2019.— [С. 44-46]
Egile nagusia:	Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Erakunde egilea:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Beste egile batzuk:	Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Gaia:	Заглавие с экрана Представлена модель формирования портфеля с учетом предельной величины риска, что позволило уменьшить начальные инвестиционные вложения, ослабила влияние резких падений фондового рынка на стоимость портфеля, увеличила реализованную доходность инвестиций при сопоставимом по сравнению с классической методологией Марковица уровне риска. Использование метода Бенати - Рицци удобно для создания широкого спектра инвестиционных портфелей для массового неквалифицированного инвестора с различным профилем неприятия риска.
Hizkuntza:	ingelesa
Argitaratua:	2019
Gaiak:	электронный ресурс труды учёных ТПУ портфель рисков доходность риски инвестиционные вложения фондовые рынки
Sarrera elektronikoa:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924
Formatua:	Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629763

Antzeko izenburuak

Statistical assessing investor preferences for portfolio constructed and managemed; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
nork: Masterova E. V.
Argitaratua: (2014)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
nork: Кнутова М. С.
Argitaratua: (2017)

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
nork: Малеева Е. А.
Argitaratua: (2018)

Фондовые индексы: оценка качества
nork: Бельзецкий А. И. Анатолий Иосифович
Argitaratua: (Москва, Новое знание, 2006)

Иностранные инвестиции учебник (направление 38.03.01 "экономика", профиль "финансы и кредит")
nork: Склярова Ю. М.
Argitaratua: (Ставрополь, СтГАУ, 2020)

Объекты повышенного интереса; Нефть России; № 3
nork: Юрьева А.
Argitaratua: (2004)

Инвестиции: учебник
Argitaratua: (Москва, Проспект, 2011)

Инвестиции: учебник для бакалавров
Argitaratua: (Москва, Проспект, 2021)

Паевой инвестиционный фонд как объект инвестирования на фондовом рынке; Экономика России в XXI веке; Т. 1
nork: Какунина М. Ю.
Argitaratua: (2015)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие
nork: Батяева Т. А. Тамара Александровна
Argitaratua: (Москва, Инфра-М, 2006)

Иностранные инвестиции учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки – 38.03.01 «экономика», профиль подготовки «финансы и кредит»)
nork: Склярова Ю. М.
Argitaratua: (Ставрополь, СтГАУ, 2016)

Инвестиции: теория и практика: учебное пособие для вузов
nork: Корчагин Ю. А. Юрий Александрович
Argitaratua: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)

Инвестиции: учебное пособие
Argitaratua: (Москва, КноРус, 2010)

Экономическая оценка инвестиций практикум для практических занятий по направлению подготовки 38.03.01 «экономика» профиль «экономика предприятий и организаций»
nork: Осмоловск С. П.
Argitaratua: (Вологда, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2019)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
nork: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Argitaratua: (Москва, ЮНИТИ, 2011)

Инвестиции учебное пособие
nork: Оруджева Л. Ш.
Argitaratua: (Махачкала, ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2018)

Инвестиции: учебное пособие для вузов
nork: Янковский К. П. Константин Петрович
Argitaratua: (СПб., Питер, 2008)

Стоимостная оценка ценных бумаг учебное пособие
nork: Артамонова И. А.
Argitaratua: (Курган, КГУ, 2020)

Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие для экономических специальностей вузов
nork: Маренков Н.Л. Николай Леонидович
Argitaratua: (Москва, Флинта, 2004)

Особенности национальных спекуляций или как играть на российских биржах
nork: Закарян И.
Argitaratua: (Москва, Интернет-трейдинг, 2002)

Математические методы финансового анализа. Индивидуальные задания
nork: Мицель А. А.
Argitaratua: (Москва, ТУСУР, 2019)

Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: Профессиональный курс в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
nork: Рубцов Б. Б. Борис Борисович
Argitaratua: (Москва, Инфра-М, 1996)

Рынок ценных бумаг
nork: Корчагин Ю. А. Юрий Александрович
Argitaratua: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)

Инвестиции: учебник
nork: Лукасевич И. Я. Игорь Ярославович
Argitaratua: (Москва, Вузовский учебник, 2012)

Инвестиции: учебник
nork: Лукасевич И. Я. Игорь Ярославович
Argitaratua: (Москва, Вузовский учебник, 2024)

Инвестиционное дело: учебное пособие для вузов
nork: Аскинадзи В. М.
Argitaratua: (Москва, IDO PRESS, 2012)

Финансовые рынки и институты учебно-методическое пособие по проведению практических занятий
nork: Егорова М. А.
Argitaratua: (Санкт-Петербург, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2016)

Математические методы финансового анализа учебное пособие
nork: Мицель А. А.
Argitaratua: (Москва, ТУСУР, 2019)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
nork: Мошенец М. К.
Argitaratua: (2016)

Unacceptance of risk of investors in case of trade in options; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
nork: Kineva M. O.
Argitaratua: (2014)

Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата
nork: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Argitaratua: (Москва, Юрайт, 2014)

Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений: учебник
nork: Межов И. С. Игорь Степанович
Argitaratua: (Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2011)

Интернет-трейдинг; Молодежь и современные информационные технологии
nork: Котрухов П. А.
Argitaratua: (2003)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
nork: Запивахина Е. Г.
Argitaratua: (2021)

Рынок ценных бумаг и биржевое дело учебник для студентов вузов по направлению подготовки: 38.03.01 «экономика»
nork: Углицких О. Н.
Argitaratua: (Ставрополь, СтГАУ, 2022)

Фондовый рынок Сибири: Возможности в привлечении инвестиций
nork: Новиков А. В. Александр Владимирович
Argitaratua: (Новосибирск, Изд-во НГАЭиУ, 1999)

Практикум по рынку ценных бумаг: учебное пособие для вузов
nork: Янукян М. Г. Михаил Григорьевич
Argitaratua: (СПб., Питер, 2009)

Разумное распределение активов. Как построить портфель с максимальной доходностью и минимальным риском: пер. с англ.
nork: Бернстайн У. Уильям
Argitaratua: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2012)

Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
nork: Холопова Е. С.
Argitaratua: (2003)

Инвестиции: учебник для вузов
nork: Николаева И. П. Ирина Павловна
Argitaratua: (Москва, Дашков и К, 2012)