Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица

Bibliographic Details
Parent link:	Современные технологии принятия решений в цифровой экономике.— 2018.— [С. 255-258]
Main Author:	Барышева А. Е.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Other Authors:	Марков А. С. Александр Сергеевич
Summary:	Заглавие с титульного экрана Задача оптимального управления инвестиционным портфелем остается одной из основных задач финансового менеджмента на протяжении долгих лет. Ключевым подходом к решению данной задачи является классическая теория управления портфелем, предложенная Гарри Марковицем [1]. В рамках данной теории большое внимание уделяется поиску такого соотношения активов в портфеле, которое минимизирует его риск (дисперсию изменения цены портфеля) при условии, что ожидаемая доходность (ожидаемое среднее значение изменения цены портфеля) остается на уровне не ниже заданного. В настоящее время существует множество моделей оптимального управления инвестиционным портфелем, которые являются дополнением или расширением классического подхода. Большинство из них продолжают опираться на предположении о неизменности дисперсии активов во времени, которое не согласуется со свойством рыночных данных. В рамках настоящего исследования решается проблема изменчивости волатильности базовых активов в задаче динамического управления портфелем Марковица.
Language:	Russian
Published:	2018
Series:	Математические модели и программное обеспечение поддержки принятия решений в экономике и управлении
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс изменчивость волатильность активы динамическое управление инвестиционные портфели финансовый менеджмент
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=628655