|
|
|
|
| LEADER |
00000naa2a2200000 4500 |
| 001 |
628655 |
| 005 |
20231101133525.0 |
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\conf\28919
|
| 035 |
|
|
|a RU\TPU\conf\28911
|
| 090 |
|
|
|a 628655
|
| 100 |
|
|
|a 20181204d2018 k y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 105 |
|
|
|a y z 101zy
|
| 135 |
|
|
|a drcn ---uucaa
|
| 181 |
|
0 |
|a i
|
| 182 |
|
0 |
|a b
|
| 200 |
1 |
|
|a Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
|f А. Е. Барышева, А. С. Марков
|
| 203 |
|
|
|a Текст
|c электронный
|
| 225 |
1 |
|
|a Математические модели и программное обеспечение поддержки принятия решений в экономике и управлении
|
| 230 |
|
|
|a 1 компьютерный файл (pdf; 350 Kb)
|
| 300 |
|
|
|a Заглавие с титульного экрана
|
| 320 |
|
|
|a [Библиогр.: с. 258 (11 назв.)]
|
| 330 |
|
|
|a Задача оптимального управления инвестиционным портфелем остается одной из основных задач финансового менеджмента на протяжении долгих лет. Ключевым подходом к решению данной задачи является классическая теория управления портфелем, предложенная Гарри Марковицем [1]. В рамках данной теории большое внимание уделяется поиску такого соотношения активов в портфеле, которое минимизирует его риск (дисперсию изменения цены портфеля) при условии, что ожидаемая доходность (ожидаемое среднее значение изменения цены портфеля) остается на уровне не ниже заданного. В настоящее время существует множество моделей оптимального управления инвестиционным портфелем, которые являются дополнением или расширением классического подхода. Большинство из них продолжают опираться на предположении о неизменности дисперсии активов во времени, которое не согласуется со свойством рыночных данных. В рамках настоящего исследования решается проблема изменчивости волатильности базовых активов в задаче динамического управления портфелем Марковица.
|
| 463 |
|
1 |
|0 (RuTPU)RU\TPU\conf\28689
|t Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
|o сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга
|f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Юргинский технологический институт (ЮТИ) ; под ред. А. А. Захаровой, Е. В. Телипенко, Е. В. Молниной
|v [С. 255-258]
|d 2018
|
| 610 |
1 |
|
|a труды учёных ТПУ
|
| 610 |
1 |
|
|a электронный ресурс
|
| 610 |
1 |
|
|a изменчивость
|
| 610 |
1 |
|
|a волатильность
|
| 610 |
1 |
|
|a активы
|
| 610 |
1 |
|
|a динамическое управление
|
| 610 |
1 |
|
|a инвестиционные портфели
|
| 610 |
1 |
|
|a финансовый менеджмент
|
| 610 |
1 |
|
|a динамическое управление
|
| 700 |
|
1 |
|a Барышева
|b А. Е.
|
| 701 |
|
1 |
|a Марков
|b А. С.
|c математик
|c старший преподаватель Томского политехнического университета
|f 1983-
|g Александр Сергеевич
|2 stltpush
|3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25583
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
|c (2009- )
|2 stltpush
|3 (RuTPU)RU\TPU\col\15902
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20181206
|g RCR
|
| 856 |
4 |
|
|u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007
|
| 942 |
|
|
|c BK
|
