Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Dettagli Bibliografici
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018 Т. 3 : Математика.— 2018.— [С. 49-51]
Autore principale:	Кнутова М. С.
Ente Autore:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Altri autori:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Riassunto:	Заглавие с экрана In this paper we consider the need to optimize the investment portfolio. We give the concept of the securities portfolio and the Dow Jones index. We analyzed of financial instruments and their use when formation of the securities portfolio. The optimal ratio between risk, income and liquidity is determined. We implement classical Markowitz portfolio theory.
Lingua:	russo
Pubblicazione:	2018
Soggetti:	электронный ресурс труды учёных ТПУ акции портфель ценных бумаг инвестиционный портфель риски доходы ликвидность
Accesso online:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50842
Natura:	Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627612

Documenti analoghi

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Дорохина А. С.
Pubblicazione: (2008)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
di: Мошенец М. К.
Pubblicazione: (2016)

Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Изместьева Ю. К.
Pubblicazione: (2020)

Стоимостная оценка ценных бумаг учебное пособие
di: Артамонова И. А.
Pubblicazione: (Курган, КГУ, 2020)

Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Бурыхина Ю. А.
Pubblicazione: (2008)

Рынок ценных бумаг: учебник для вузов
Pubblicazione: (Москва, Дашков и К, 2015)

Статистическая оценка предпочтений инвестора при формировании и управлении портфелем с учетом фиксированного уровня неприятия риска и случайно изменяющейся степени доверия к управляющей компании; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
di: Мастерова Е. В.
Pubblicazione: (2016)

Деятельность финансовых посредников на рынке ценных бумаг: в схемах и рисунках учебное пособие
di: Ермакова Ж. А.
Pubblicazione: (Оренбург, ОГУ, 2024)

Задача формирования портфеля ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 317, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология
di: Дёмин Н. С. Николай Серапионович
Pubblicazione: (2010)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
di: Кнутова М. С.
Pubblicazione: (2017)

Гамильтонова модель динамики портфеля с изъятиями; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
di: Шаповалов А. В.
Pubblicazione: (2003)

Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата
di: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Pubblicazione: (Москва, Юрайт, 2014)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
di: Цао Чжунцзе
Pubblicazione: (2009)

Статистическая оценка сформированных портфелей немецкого и российского фондового рынка; Импульс-2014
di: Мастерова Е. В.
Pubblicazione: (2014)

Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие для экономических специальностей вузов
di: Маренков Н.Л. Николай Леонидович
Pubblicazione: (Москва, Флинта, 2004)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
di: Чижик В. П. Вера Павловна
Pubblicazione: (Москва, Форум, 2016)

Выбор оптимального инвестиционного портфеля проектов для программ регионального развития; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
di: Иванова М. И.
Pubblicazione: (2009)

Численное исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг на основе метода динамического программирования; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
di: Демин Н. С. Николай Серапионович
Pubblicazione: (2013)

Инвестиции: теория и практика: учебное пособие для вузов
di: Корчагин Ю. А. Юрий Александрович
Pubblicazione: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)

Финансовые рынки
di: Зонова О. В.
Pubblicazione: (Кемерово, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013)

Операции коммерческих банков с ценными бумагами и их оценка учебное пособие
di: Гончаренко Т. В.
Pubblicazione: (Белгород, НИУ БелГУ, 2022)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
di: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Pubblicazione: (Москва, ЮНИТИ, 2011)

Инвестиции практикум для аудиторной и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 экономика профиль финансы и кредит заочной формы обучения
di: Зайцева Е. В.
Pubblicazione: (пос. Караваево, КГСХА, 2018)

Финансовый менеджмент. Ч. 1
di: Колесова В. М.
Pubblicazione: (Санкт-Петербург, ПГУПС, 2021)

Модель динамики активов инвестиционного портфеля; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
di: Жабин Д. Н.
Pubblicazione: (2004)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие
di: Батяева Т. А. Тамара Александровна
Pubblicazione: (Москва, Инфра-М, 2006)

Рынок ценных бумаг: учебник для вузов
Pubblicazione: (Москва, Юрайт, 2012)

Безопасность инвестиционной деятельности практикум для аудиторной работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 экономика профиль экономическая безопасность очной формы обучения
di: Зайцева Е. В.
Pubblicazione: (пос. Караваево, КГСХА, 2018)

Исследование среднего значения и дисперсии капитала в одной задаче управления портфелем ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
di: Демин Н. С. Николай Серапионович
Pubblicazione: (2013)

Инвестиции: учебное пособие
Pubblicazione: (Москва, КноРус, 2010)

Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата
di: Погодина Т. В. Татьяна Витальевна
Pubblicazione: (Москва, Юрайт, 2016)

Рынок ценных бумаг: учебник
di: Лялин В. А. Владимир Алексеевич
Pubblicazione: (Москва, Проспект, 2011)

Управление портфелем ценных бумаг частного инвестора на основе инвестиций в паевые инвестиционные фонды; Энергия молодых - экономике России; Ч. 1
di: Терёхина О. Ю.
Pubblicazione: (2005)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
di: Сребник Б. В. Борис Владимирович
Pubblicazione: (Москва, КноРус, 2010)

Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров
Pubblicazione: (Москва, Юрайт, 2013)

Определение наиболее доходных пифов и формирование портфеля, эффективного по марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук
di: Лебедева Е. В.
Pubblicazione: (2008)

Инвестиционный менеджмент: учебник для вузов
di: Брусов П. Н. Петр Никитович
Pubblicazione: (Москва, Инфра-М, 2014)

Особенности национальных спекуляций или как играть на российских биржах
di: Закарян И.
Pubblicazione: (Москва, Интернет-трейдинг, 2002)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
di: Цао Чжунцзе
Pubblicazione: (2009)

Оптимизационные модели экономики учебное пособие для студентов математических, экономических и технических специальностей
di: Панков А. Р.
Pubblicazione: (Москва, МАИ, 2024)