Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Bibliografski detalji
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2018
Т. 3 : Математика.— 2018.— [С. 49-51]
Glavni autor: Кнутова М. С.
Autor kompanije: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Daljnji autori: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Sažetak:Заглавие с экрана
In this paper we consider the need to optimize the investment portfolio. We give the concept of the securities portfolio and the Dow Jones index. We analyzed of financial instruments and their use when formation of the securities portfolio. The optimal ratio between risk, income and liquidity is determined. We implement classical Markowitz portfolio theory.
Jezik:ruski
Izdano: 2018
Teme:
Online pristup:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50842
Format: Elektronički Poglavlje knjige
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627612

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 627612
005 20231101133453.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\conf\27542 
035 |a RU\TPU\conf\27531 
090 |a 627612 
100 |a 20180917d2018 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus  |d eng 
102 |a RU 
105 |a y z 100zy 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса  |d Formation of a portfolio of shares included in the Dow Jones index  |f М. С. Кнутова  |g науч. рук. О. Л. Крицкий 
203 |a Текст  |c электронный 
230 |a 1 компьютерный файл (pdf; 182 Kb) 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 51 (4 назв.)] 
330 |a In this paper we consider the need to optimize the investment portfolio. We give the concept of the securities portfolio and the Dow Jones index. We analyzed of financial instruments and their use when formation of the securities portfolio. The optimal ratio between risk, income and liquidity is determined. We implement classical Markowitz portfolio theory. 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\26928  |t Перспективы развития фундаментальных наук  |l Prospects of Fundamental Sciences Development  |o сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г.  |o в 7 т.  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой  |d 2018 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\26931  |t Т. 3 : Математика  |v [С. 49-51]  |d 2018 
510 1 |a Formation of a portfolio of shares included in the Dow Jones index  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a акции 
610 1 |a портфель ценных бумаг 
610 1 |a инвестиционный портфель 
610 1 |a риски 
610 1 |a доходы 
610 1 |a ликвидность 
700 1 |a Кнутова  |b М. С. 
702 1 |a Крицкий  |b О. Л.  |c математик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1976-  |g Олег Леонидович  |2 stltpush  |4 727 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Отделение экспериментальной физики  |h 7865  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23549 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20181005  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50842 
942 |c BK