Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем

Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 38-40]
Main Author: Иващенко А. О.
Other Authors: Емельянова Т. В. (727)
Summary:Заглавие с экрана
This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations.
Published: 2017
Subjects:
электронный ресурс
авторегрессия
имитационное моделирование
правдоподобие
вычисления
дифференциальные уравнения
Online Access:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624921

Similar Items

Similar Items