Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 38-40] |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Altres autors: | |
| Sumari: | Заглавие с экрана This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2017
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575 |
| Format: | Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624921 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 624921 | ||
| 005 | 20231101133334.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\24181 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\24179 | ||
| 090 | |a 624921 | ||
| 100 | |a 20171204d2017 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 100zy | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем |d Of autoregressive continuous time model parameters estimation |f А. О. Иващенко |g науч. рук. Т. В. Емельянова | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 230 | |a 1 компьютерный файл (pdf; 208 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 40 (4 назв.)] | ||
| 330 | |a This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2017 | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391 |t Т. 3 : Математика |v [С. 38-40] |d 2017 | |
| 510 | 1 | |a Of autoregressive continuous time model parameters estimation |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a авторегрессия | |
| 610 | 1 | |a имитационное моделирование | |
| 610 | 1 | |a правдоподобие | |
| 610 | 1 | |a вычисления | |
| 610 | 1 | |a дифференциальные уравнения | |
| 700 | 1 | |a Иващенко |b А. О. | |
| 702 | 1 | |a Емельянова |b Т. В. |4 727 | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20171206 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575 | |
| 942 | |c BK | ||