Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем

Dades bibliogràfiques
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 38-40]
Autor principal: Иващенко А. О.
Altres autors: Емельянова Т. В. (727)
Sumari:Заглавие с экрана
This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations.
Idioma:rus
Publicat: 2017
Matèries:
Accés en línia:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624921

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 624921
005 20231101133334.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\conf\24181 
035 |a RU\TPU\conf\24179 
090 |a 624921 
100 |a 20171204d2017 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus  |d eng 
102 |a RU 
105 |a y z 100zy 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем  |d Of autoregressive continuous time model parameters estimation  |f А. О. Иващенко  |g науч. рук. Т. В. Емельянова 
203 |a Текст  |c электронный 
230 |a 1 компьютерный файл (pdf; 208 Kb) 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 40 (4 назв.)] 
330 |a This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations. 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388  |t Перспективы развития фундаментальных наук  |l Prospects of Fundamental Sciences Development  |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г.  |o в 7 т.  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой  |d 2017 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391  |t Т. 3 : Математика  |v [С. 38-40]  |d 2017 
510 1 |a Of autoregressive continuous time model parameters estimation  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a авторегрессия 
610 1 |a имитационное моделирование 
610 1 |a правдоподобие 
610 1 |a вычисления 
610 1 |a дифференциальные уравнения 
700 1 |a Иващенко  |b А. О. 
702 1 |a Емельянова  |b Т. В.  |4 727 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20171206  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575 
942 |c BK