Статистический анализ логарифмических доходностей акций; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Статистический анализ логарифмических доходностей акций; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Podrobná bibliografie
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 32-34]
Hlavní autor: Жуман А. Б.
Korporativní autor: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Další autoři: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Shrnutí:Заглавие с экрана
In the study, we conducted a statistical analysis of asset returns of 16 companies during the period from 2000 to 2015. We used the Shapiro-Wilk test and determined that time series are not from a normal distribution. We detect structural breaks in time series with the Chow test, and then the correlation coefficients between asset returns were calculated. We found the first four moments of correlation coefficients. Data collection and statistical computing have been done in the programming language R.
Jazyk:ruština
Vydáno: 2017
Témata:
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
статистический анализ
программирование
ценообразование
корреляция
математическое ожидание
On-line přístup:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382
Médium: Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622770

Podobné jednotky

Podobné jednotky