Статистический анализ логарифмических доходностей акций; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 32-34] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с экрана In the study, we conducted a statistical analysis of asset returns of 16 companies during the period from 2000 to 2015. We used the Shapiro-Wilk test and determined that time series are not from a normal distribution. We detect structural breaks in time series with the Chow test, and then the correlation coefficients between asset returns were calculated. We found the first four moments of correlation coefficients. Data collection and statistical computing have been done in the programming language R. |
| Language: | Russian |
| Published: |
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622770 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 622770 | ||
| 005 | 20260803114753.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\21572 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\21571 | ||
| 090 | |a 622770 | ||
| 100 | |a 20170707d2017 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Статистический анализ логарифмических доходностей акций |d Statistical analysis of logarithmic asset returns |f А. Б. Жуман |g науч. рук. М. Е. Семенов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 34 (3 назв.)] | ||
| 330 | |a In the study, we conducted a statistical analysis of asset returns of 16 companies during the period from 2000 to 2015. We used the Shapiro-Wilk test and determined that time series are not from a normal distribution. We detect structural breaks in time series with the Chow test, and then the correlation coefficients between asset returns were calculated. We found the first four moments of correlation coefficients. Data collection and statistical computing have been done in the programming language R. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2017 | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391 |t Т. 3 : Математика |v [С. 32-34] |d 2017 | |
| 510 | 1 | |a Statistical analysis of logarithmic asset returns |z eng | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a статистический анализ | |
| 610 | 1 | |a программирование | |
| 610 | 1 | |a ценообразование | |
| 610 | 1 | |a корреляция | |
| 610 | 1 | |a математическое ожидание | |
| 700 | 1 | |a Жуман |b А. Б. | |
| 702 | 1 | |a Семенов |b М. Е. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1978- |g Михаил Евгеньевич |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20170718 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382 | |
| 942 | |c CF | ||