Статистический анализ логарифмических доходностей акций; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Detalles Bibliográficos
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 32-34]
Autor Principal: Жуман А. Б.
Autor Corporativo: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Outros autores: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Summary:Заглавие с экрана
In the study, we conducted a statistical analysis of asset returns of 16 companies during the period from 2000 to 2015. We used the Shapiro-Wilk test and determined that time series are not from a normal distribution. We detect structural breaks in time series with the Chow test, and then the correlation coefficients between asset returns were calculated. We found the first four moments of correlation coefficients. Data collection and statistical computing have been done in the programming language R.
Idioma:ruso
Publicado: 2017
Subjects:
Acceso en liña:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382
Formato: MixedMaterials Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622770

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 622770
005 20231101133229.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\conf\21572 
035 |a RU\TPU\conf\21571 
090 |a 622770 
100 |a 20170707d2017 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus  |d eng 
102 |a RU 
105 |a y z 100zy 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Статистический анализ логарифмических доходностей акций  |d Statistical analysis of logarithmic asset returns  |f А. Б. Жуман  |g науч. рук. М. Е. Семенов 
203 |a Текст  |c электронный 
230 |a 1 компьютерный файл (pdf; 619 Kb) 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 34 (3 назв.)] 
330 |a In the study, we conducted a statistical analysis of asset returns of 16 companies during the period from 2000 to 2015. We used the Shapiro-Wilk test and determined that time series are not from a normal distribution. We detect structural breaks in time series with the Chow test, and then the correlation coefficients between asset returns were calculated. We found the first four moments of correlation coefficients. Data collection and statistical computing have been done in the programming language R. 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388  |t Перспективы развития фундаментальных наук  |l Prospects of Fundamental Sciences Development  |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г.  |o в 7 т.  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой  |d 2017 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391  |t Т. 3 : Математика  |v [С. 32-34]  |d 2017 
510 1 |a Statistical analysis of logarithmic asset returns  |z eng 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a статистический анализ 
610 1 |a программирование 
610 1 |a ценообразование 
610 1 |a корреляция 
610 1 |a математическое ожидание 
700 1 |a Жуман  |b А. Б. 
702 1 |a Семенов  |b М. Е.  |c математик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1978-  |g Михаил Евгеньевич  |2 stltpush  |4 727 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Физико-технический институт (ФТИ)  |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)  |h 139  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170718  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382 
942 |c BK