Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 29-31]
Autor principal:	Даутбаева В. Р.
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Sumari:	Заглавие с экрана As an asset, we take the currency pairs and futures on these currency pairs. Next, we calculated measures of realized variation and square variation, allows us to evaluate spikes in the price within a day with different time intervals. And as we formulate and check a statistical hypothesis about the presence of at least one significant jump within the day and do a statistical test of hypotheses about the presence of jumps. We find the number of days with the award opportunities and determined the frequency distribution of magnitude of the jumps and their number on the considered time intervals. We calculated the average values of the jumps and determine the value of yields for each Issuer during the period under review and perform comparison to identify the most profitable investment of capital.
Idioma:	rus
Publicat:	2017
Matèries:	труды учёных ТПУ электронный ресурс валютные пары фьючерсы котировки доходность инвестирование
Accés en línia:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622769

Ítems similars

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2016)

Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2016)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Пупков П. С.
Publicat: (2008)

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2015)

Валютные операции: учебное пособие
per: Варламова Т. П. Татьяна Петровна
Publicat: (Москва, Дашков и К, 2010)

Валютные операции: учебное пособие
per: Варламова Т. П.
Publicat: (Москва, Дашков и К, 2009)

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Загуменнова И. В.
Publicat: (2017)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
per: Новосельцева Д. А.
Publicat: (2015)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
per: Загуменнова И. В.
Publicat: (2016)

Методика построения сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Ананьева В. В.
Publicat: (2008)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
per: Кинева М. О.
Publicat: (2015)

Некоторые возможности инвестирования средств; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
per: Стаин Р. В.
Publicat: (2016)

Анализ автоматизированных торговых систем; Gaudeamus Igitur; № 4
per: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Publicat: (2015)

Инвестиционный анализ. Методы инвестиционного анализа; Современные технологии поддержки принятия решений в экономике
per: Комилов Х. Н.
Publicat: (2015)

Оценка распределения доходности портфеля валютных пар на основе факторной модели его компонент; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
per: Загуменнова И. В.
Publicat: (2016)

Техника валютных операций: учебное пособие
per: Бурлак Г. Н. Галина Николаевна
Publicat: (Москва, Вузовский учебник, 2008)

Валютные операции коммерческих банков
per: Тарасова А. Ю.
Publicat: (Москва, Финансовый университет, 2019)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Кнутова М. С.
Publicat: (2017)

Финансовый анализ возможного увеличения доходности будущих пенсионеров; Математика в естественнонаучных исследованиях
per: Ожогова О. В.
Publicat: (2014)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов/ В. И. Панченко: учебное пособие для вузов
per: Панченко В. И. Виктор Иванович
Publicat: (СПб., Троицкий мост, 2011)

Все об инвестировании. Легкий способ начать свой путь: пер. с англ.
per: Фаербер Э. Эсме
Publicat: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2013)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов
per: Панченко В. И. Виктор Иванович
Publicat: (Санкт-Петербург, Троицкий мост, 2014)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
per: Алайцева Т. В.
Publicat: (Самара, Самарский университет, 2022)

Международные расчеты и валютные операции учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 экономика профиль «мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр»
per: Агибалов А. В.
Publicat: (Воронеж, ВГАУ, 2016)

Валютные риски: анализ и управление: учебное пособие для вузов
per: Струченкова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (Москва, КноРус, 2010)

Экспорт данных таблицы котировок для технического анализа; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Publicat: (2013)

Инвестиционное дело: учебное пособие для вузов
per: Аскинадзи В. М.
Publicat: (Москва, IDO PRESS, 2012)

Анализ котировок акций предприятия угледобывающей отрасли на примере ОАО "Южный Кузбасс"; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
per: Ковалева М. А.
Publicat: (2014)

Investigation of distribution of currency pairs using methods of faсtor analysis; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Zagumennova I. V.
Publicat: (2016)

Анализ эффективности инвестиций методом GROCI. Опыт ведущих компаний: пер. с англ.
per: Костантини П. Паскаль
Publicat: (Москва, Вершина, 2007)

Ценные бумаги: электронный курс
per: Антонова И. С. Ирина Сергеевна
Publicat: (Томск, TPU Moodle, 2015)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
per: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Publicat: (Москва, Омега-Л, 2005)

Оценка уровня финансового риска; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Молчанова Е. В.
Publicat: (2008)

Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
per: Dautbayeva V. R.
Publicat: (2015)

Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Курач В. Я.
Publicat: (2008)

Инвестируй и богатей
per: Эрдман Г. В. Генрих Викторович
Publicat: (Москва, NT Press, 2007)

Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Кнутова М. С.
Publicat: (2017)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
per: Истигечева Е. В.
Publicat: (2006)

Using of neural networks to predict the quotations of economic time series; Молодежь и современные информационные технологии
per: Trofimovich J. S.
Publicat: (2012)