Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения

Bibliographic Details
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 29-31]
Main Author:	Даутбаева В. Р.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Summary:	Заглавие с экрана As an asset, we take the currency pairs and futures on these currency pairs. Next, we calculated measures of realized variation and square variation, allows us to evaluate spikes in the price within a day with different time intervals. And as we formulate and check a statistical hypothesis about the presence of at least one significant jump within the day and do a statistical test of hypotheses about the presence of jumps. We find the number of days with the award opportunities and determined the frequency distribution of magnitude of the jumps and their number on the considered time intervals. We calculated the average values of the jumps and determine the value of yields for each Issuer during the period under review and perform comparison to identify the most profitable investment of capital.
Language:	Russian
Published:	2017
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс валютные пары фьючерсы котировки доходность инвестирование
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622769

Similar Items

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2016)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний
by: Пупков П. С.
Published: (2008)

Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2016)

Валютные операции учебное пособие
by: Варламова Т. П. Татьяна Петровна
Published: (Москва, Дашков и К, 2010)

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной
by: Даутбаева В. Р.
Published: (2015)

Валютные операции учебное пособие
by: Варламова Т. П.
Published: (Москва, Дашков и К, 2009)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели
by: Загуменнова И. В.
Published: (2016)

Оценка VaR валютного портфеля на основе факторной модели его компонент
by: Загуменнова И. В.
Published: (2017)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
by: Кинева М. О.
Published: (2015)

Оценка распределения доходности портфеля валютных пар на основе факторной модели его компонент
by: Загуменнова И. В.
Published: (2016)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
by: Ананьева В. В.
Published: (2008)

Техника валютных операций учебное пособие
by: Бурлак Г. Н. Галина Николаевна
Published: (Москва, Вузовский учебник, 2008)

Валютные операции коммерческих банков
by: Тарасова А. Ю.
Published: (Москва, Финансовый университет, 2019)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов/ В. И. Панченко учебное пособие для вузов
by: Панченко В. И. Виктор Иванович
Published: (СПб., Троицкий мост, 2011)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
by: Алайцева Т. В.
Published: (Самара, Самарский университет, 2022)

Валютные риски: анализ и управление учебное пособие для вузов
by: Струченкова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (Москва, КноРус, 2010)

Валютное регулирование учебное пособие для вузов
by: Панченко В. И. Виктор Иванович
Published: (Санкт-Петербург, Троицкий мост, 2014)

Международные расчеты и валютные операции учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 экономика профиль «мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр»
by: Агибалов А. В.
Published: (Воронеж, ВГАУ, 2016)

Экспорт данных таблицы котировок для технического анализа
by: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Published: (2013)

Анализ котировок акций предприятия угледобывающей отрасли на примере ОАО "Южный Кузбасс"
by: Ковалева М. А.
Published: (2014)

Investigation of distribution of currency pairs using methods of faсtor analysis
by: Zagumennova I. V.
Published: (2016)

Ценные бумаги электронный курс
by: Антонова И. С. Ирина Сергеевна
Published: (Томск, TPU Moodle, 2015)

Оценка уровня финансового риска
by: Молчанова Е. В.
Published: (2008)

Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ
by: Курач В. Я.
Published: (2008)

Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday
by: Dautbayeva V. R.
Published: (2015)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"
by: Новосельцева Д. А.
Published: (2015)

Определение арбитражных возможностей для акций
by: Левочкина Ю. А.
Published: (2009)

Выявление информированных сделок при высокочастотной торговле
by: Кнутова М. С.
Published: (2017)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
by: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Published: (Москва, Омега-Л, 2005)

Using of neural networks to predict the quotations of economic time series
by: Trofimovich J. S.
Published: (2012)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
by: Истигечева Е. В.
Published: (2006)

Развитие фондового рынка в России
by: Курочкин А. И.
Published: (2008)

The Information System of Detecting the Informed Activities in Derivative Asset Tradings
by: Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Published: (2014)

The information system of detecting the informed activities in derivative asset tradings
by: Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Published: (2014)

К проблеме определения термина в теориях терминологического планирования: междисциплинарный подход
by: Ардашкин И. Б. Игорь Борисович
Published: (2022)

Нейросетевое тестирование алгоритма разметки данных для классификации уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках
by: Хайров М. А. Марк Альбертович
Published: (2025)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов пер. с англ.
by: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Published: (Москва, Дело, 1999)

Определение активности информированных трейдеров на фондовых рынках
by: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Published: (2015)

Методика построения сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Выявление инсайдерских сделок при внутридневной торговле золотом, серебром и их фьючерсами
by: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Published: (2014)