Сравнение подходов CVaR и марковица формирования инвестиционных портфелей; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Dades bibliogràfiques
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017
Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 23-25]
Autor principal: Борцова П. В.
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Sumari:Заглавие с экрана
The aim of research is formation of efficient frontiers of CVaR and Mean-Variance optimal portfolios. As a result, CVaR and Mean-Variance efficient frontiers were formed, graphs of dependencies risk vs yield, and yield vs CVaR were plotted.
Idioma:rus
Publicat: 2017
Matèries:
Accés en línia:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41379
Format: MixedMaterials Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622767

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 622767
005 20231101133228.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\conf\21569 
035 |a RU\TPU\conf\21568 
090 |a 622767 
100 |a 20170707d2017 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus  |d eng 
102 |a RU 
105 |a y z 100zy 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Сравнение подходов CVaR и марковица формирования инвестиционных портфелей  |d Compasion of CVaR and markowitz approaches to formation of investment porfolios  |f П. В. Борцова  |g науч. рук. М. Е. Семенов 
203 |a Текст  |c электронный 
230 |a 1 компьютерный файл (pdf; 300 Kb) 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 25 (6 назв.)] 
330 |a The aim of research is formation of efficient frontiers of CVaR and Mean-Variance optimal portfolios. As a result, CVaR and Mean-Variance efficient frontiers were formed, graphs of dependencies risk vs yield, and yield vs CVaR were plotted. 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388  |t Перспективы развития фундаментальных наук  |l Prospects of Fundamental Sciences Development  |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г.  |o в 7 т.  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой  |d 2017 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391  |t Т. 3 : Математика  |v [С. 23-25]  |d 2017 
510 1 |a Compasion of CVaR and markowitz approaches to formation of investment porfolios  |z eng 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a рыночные риски 
610 1 |a страхование 
610 1 |a инвестирование 
610 1 |a методология 
610 1 |a биржи 
700 1 |a Борцова  |b П. В. 
702 1 |a Семенов  |b М. Е.  |c математик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1978-  |g Михаил Евгеньевич  |2 stltpush  |4 727 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Физико-технический институт (ФТИ)  |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)  |h 139  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170718  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41379 
942 |c BK