Сравнение подходов CVaR и марковица формирования инвестиционных портфелей; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2017 Т. 3 : Математика.— 2017.— [С. 23-25] |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Autor corporatiu: | |
| Altres autors: | |
| Sumari: | Заглавие с экрана The aim of research is formation of efficient frontiers of CVaR and Mean-Variance optimal portfolios. As a result, CVaR and Mean-Variance efficient frontiers were formed, graphs of dependencies risk vs yield, and yield vs CVaR were plotted. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2017
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41379 |
| Format: | MixedMaterials Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622767 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 622767 | ||
| 005 | 20231101133228.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\21569 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\21568 | ||
| 090 | |a 622767 | ||
| 100 | |a 20170707d2017 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus |d eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 100zy | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Сравнение подходов CVaR и марковица формирования инвестиционных портфелей |d Compasion of CVaR and markowitz approaches to formation of investment porfolios |f П. В. Борцова |g науч. рук. М. Е. Семенов | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 230 | |a 1 компьютерный файл (pdf; 300 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 25 (6 назв.)] | ||
| 330 | |a The aim of research is formation of efficient frontiers of CVaR and Mean-Variance optimal portfolios. As a result, CVaR and Mean-Variance efficient frontiers were formed, graphs of dependencies risk vs yield, and yield vs CVaR were plotted. | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21388 |t Перспективы развития фундаментальных наук |l Prospects of Fundamental Sciences Development |o сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. |o в 7 т. |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой |d 2017 | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\21391 |t Т. 3 : Математика |v [С. 23-25] |d 2017 | |
| 510 | 1 | |a Compasion of CVaR and markowitz approaches to formation of investment porfolios |z eng | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a рыночные риски | |
| 610 | 1 | |a страхование | |
| 610 | 1 | |a инвестирование | |
| 610 | 1 | |a методология | |
| 610 | 1 | |a биржи | |
| 700 | 1 | |a Борцова |b П. В. | |
| 702 | 1 | |a Семенов |b М. Е. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1978- |g Михаил Евгеньевич |2 stltpush |4 727 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |h 139 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20170718 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41379 | |
| 942 | |c BK | ||