Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016 Т. 3 : Математика.— 2016.— [С. 45-47]
Autor principal:	Даутбаева В. Р.
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Sumari:	Заглавие с титульного экрана As an asset we take the cost of an ounce of gold in the spot market. Next, we calculated measures ofrealized variation and square variation, allows to evaluate spikes in the price of gold within a day with differenttime intervals. And as we formulate and check a statistical hypothesis about the presence of at least onesignificant jump within the day and do a statistical test of hypotheses about the presence of jumps. We find thenumber of days with the award opportunities and determined the frequency distribution of magnitude of thejumps and their number for gold on the considered time intervals. We calculated the average values of the jumpsfor gold and determine the value of yields for each Issuer during the period under review and perform comparison to identify the most profitable investment of capital.
Idioma:	rus
Publicat:	2016
Matèries:	труды учёных ТПУ электронный ресурс инвестирование золото фьючерсы доходность приращения
Accés en línia:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25918
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618223

Ítems similars

Обнаружение статистически значимых скачков цен рисковых активов при внутридневной торговле; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2014)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2017)

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2015)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2016)

Выявление инсайдерских сделок при внутридневной торговле золотом, серебром и их фьючерсами; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Publicat: (2014)

Исследование статистически значимых всплесков цен; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Ставчук Л. Г.
Publicat: (2014)

Методика построения сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Кинева М. О.
Publicat: (2015)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Кнутова М. С.
Publicat: (2017)

Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Пупков П. С.
Publicat: (2008)

Некоторые возможности инвестирования средств; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
per: Стаин Р. В.
Publicat: (2016)

Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1
per: Жабин Д. Н.
Publicat: (2006)

Финансовый анализ возможного увеличения доходности будущих пенсионеров; Математика в естественнонаучных исследованиях
per: Ожогова О. В.
Publicat: (2014)

Инвестиционный анализ. Методы инвестиционного анализа; Современные технологии поддержки принятия решений в экономике
per: Комилов Х. Н.
Publicat: (2015)

Анализ автоматизированных торговых систем; Gaudeamus Igitur; № 4
per: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Publicat: (2015)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
per: Кинева М. О.
Publicat: (2015)

Все об инвестировании. Легкий способ начать свой путь: пер. с англ.
per: Фаербер Э. Эсме
Publicat: (Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2013)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
per: Алайцева Т. В.
Publicat: (Самара, Самарский университет, 2022)

Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 1
per: Тугар-оол П. Э.
Publicat: (2017)

Инвестиционное дело: учебное пособие для вузов
per: Аскинадзи В. М.
Publicat: (Москва, IDO PRESS, 2012)

Анализ эффективности инвестиций методом GROCI. Опыт ведущих компаний: пер. с англ.
per: Костантини П. Паскаль
Publicat: (Москва, Вершина, 2007)

Ценные бумаги: электронный курс
per: Антонова И. С. Ирина Сергеевна
Publicat: (Томск, TPU Moodle, 2015)

Инвестируй и богатей
per: Эрдман Г. В. Генрих Викторович
Publicat: (Москва, NT Press, 2007)

Выгоды при инвестировании в золото; Проблемы управления рыночной экономикой; Т. 2
per: Лавриненко Д. И.
Publicat: (2015)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
per: Загуменнова И. В.
Publicat: (2016)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Ананьева В. В.
Publicat: (2008)

The Information System of Detecting the Informed Activities in Derivative Asset Tradings; The 9th International Forum on Strategic Techology (IFOST-2014), September 21-23, 2014, Cox's Bazar, Bangladesh
per: Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Publicat: (2014)

The information system of detecting the informed activities in derivative asset tradings; The 9th International Forum on on Strategic Techology (IFOST-2014), September 21-23, 2014, Cox's Bazar, Bangladesh
per: Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Publicat: (2014)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов: пер. с англ.; Основы инвестирования
per: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Publicat: (Москва, Дело, 1999)

Определение активности информированных трейдеров на фондовых рынках; Финансовая аналитика: Проблемы и решения; № 10
per: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Publicat: (2015)

Международные инвестиции: учебное пособие
per: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
Publicat: (Москва, Дело, 1999)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2012)

Стоимостная оценка ценных бумаг учебное пособие
per: Артамонова И. А.
Publicat: (Курган, КГУ, 2020)

Исследование повреждаемости металлов термодинамическим способом; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 326, № 3
per: Куриленко Г. А. Георгий Алексеевич
Publicat: (2015)

Резонансный способ измерения приращений потока магнитной индукции при импульсном перемагничивании сердечников
per: Тарасов С. А.
Publicat: (Москва, Изд-во Вычислительного центра АН СССР, 1964)

Проверка качества индексного портфельного инвестирования по методологии CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Мастерова Е. В.
Publicat: (2014)

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Фокина Е. К.
Publicat: (2019)

Случайные процессы с независимыми приращениями
per: Скороход А. В. Анатолий Владимирович
Publicat: (Москва, Наука, 1964)

Случайные процессы с независимыми приращениями
per: Скороход А. В. Анатолий Владимирович
Publicat: (Москва, Наука, 1986)

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Publicat: (2019)