Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения.— 2015.— [С. 47-50]
Autor principal:	Новосельцева Д. А.
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Sumari:	Заглавие с титульного экрана
Idioma:	rus
Publicat:	2015
Col·lecció:	Форсайт - технологии, способные изменить будущее
Matèries:	труды учёных ТПУ электронный ресурс процентные ставки волатильность финансовая математика инвестирование котировки
Accés en línia:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20051 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C107/013.pdf
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=616053

Ítems similars

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
per: Степанян Д. В.
Publicat: (2019)

Программная реализация двухфакторной модели Халла-Уайта для вычисления процентной ставки; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
per: Егоров Е. П.
Publicat: (2019)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
per: Истигечева Е. В.
Publicat: (2006)

Объяснение временной структуры процентных ставок. Рынок ГКО с 1996 по 1998 гг.: Научный доклад № 03/07
per: Крюковская О. В. Ольга Васильевна
Publicat: (Москва, EERC, 2003)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Даутбаева В. Р.
Publicat: (2017)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2013)

Цена банковского кредита; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
per: Мезенцева А. А.
Publicat: (2008)

Проблемы денежно-кредитных отношений Индии; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
per: Малкина Е. А.
Publicat: (2016)

Оценка динамики рынка ипотечного кредитования Российской Федерации за 2011-2014 гг.; Концепт; № 4
per: Добрычева И. В. Ирина Викторовна
Publicat: (2015)

Кредитование малого бизнеса в России; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
per: Кизюн Л. А.
Publicat: (2016)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
per: Иганова Е. А. Елена Александровна
Publicat: (2013)

Иммунизация детерминированных денежных потоков в условиях несовершенного рынка; Экономика и математические методы; Т. 38, вып. 1
per: Берколайко М. З.
Publicat: (2002)

Математика в финансовых вычислениях; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
per: Ахмедова Г. Т.
Publicat: (2018)

"Мыльный пузырь" в США - очередной мировой кризис; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
per: Чех А. А.
Publicat: (2018)

Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Курач В. Я.
Publicat: (2008)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2021)

Влияние ломбардной индустрии на рынок потребительского кредитования в условиях финансового кризиса; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
per: Мациевский Н. С. Николай Станиславович
Publicat: (2012)

Порядок начисления и регулирования исчисления процентов по заемным денежным средствам граждан: проблемы и перспективы их решения; Адвокат; № 9
per: Пономарев В. А. Владимир Алексеевич
Publicat: (2015)

Оценка эффективности инвестиций в горные предприятия с учетом фактора времени и дисконтирования затрат
per: Ястребинский М. А.
Publicat: (Москва, Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2003)

Финансовая математика: сборник задач; учебное пособие для вузов
per: Печенежская И. А. Ирина Александровна
Publicat: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)

Форсайт как инструмент политики; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
per: Назмутдинов Р. Т.
Publicat: (2015)

О нелинейной краткосрочной процентной ставке доходности; Финансовая аналитика: проблемы и решения; № 12
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2011)

Расчёт оптимальной тарифной ставки в рисковых видах страхования; Импульс-2014
per: Данилова Н. Е.
Publicat: (2014)

Влияние международных санкций на рынок жилой недвижимости в России; Экономика России в XXI веке; Т. 1
per: Пархоменко М. С.
Publicat: (2014)

Определение оптимальной тарифной ставки для рисковых видов страхования; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2013)

Т. 2: Оценка, анализ и управление; Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой
Publicat: (2008)

Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие для вузов
per: Ефимова М. Р. Мария Романовна
Publicat: (Москва, КноРус, 2009)

Применение форсайт в России и за рубежом; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
per: Дырина Е. Н.
Publicat: (2015)

Форсайт как элемент нормотворчества в трудовом праве; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
per: Демидов Н. В. Николай Вольтович
Publicat: (2015)

Тарифно-квалификационный справочник. Разряды оплаты труда. Тарифные ставки (оклады). Тарифно-квалификационные характеристики: справочник
Publicat: (Москва, Бюро печати, 2007)

Привлеченные средства частных лиц в банках России: статистический анализ: монография
per: Прудникова В. В. Виктория Викторовна
Publicat: (Москва, Университетская книга, 2009)

Биржевые секреты : фьючерсы. Все, что нужно знать о фьючерсном рынке: пер. с англ.
per: Лофтон Т. Тодд
Publicat: (Смоленск, Русич, 2008)

Влияние ставки НДПИ на консолидацию инвестиций при разработке угольных запасов в границах лицензии недропользования; Недропользование XXI век; № 5-6 (92)
per: Иванов В. П. Владимир Петрович
Publicat: (2021)

Технологии, способные изменить будущее Вьетнама; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
per: Нгуен Тхи Хоай Чанг
Publicat: (2015)

Дорожная карта как вид документа; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
per: Михеева А. В.
Publicat: (2015)

Анализ эффективности тарифной ставки с целью безубыточности ОСАГО; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 316, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2010)

Финансовая математика: учебник для вузов
per: Бочаров П. П. Павел Петрович
Publicat: (Москва, Гардарики, 2002)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
per: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Publicat: (2012)

Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ: пер. с англ.
Publicat: (Москва, Вершина, 2007)

Финансовая математика: учебное пособие для вузов
Publicat: (Москва, КноРус, 2010)